问题贷款与银行稳定性的相关性研究

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3.0 陈辉 2024-11-19 4 4 555.78KB 74 页 15积分

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摘要

本文运用回归分析的方法，使用计量经济软件，系统分析了问题贷款对单个

银行稳定性的影响及它们之间的相关程度。本文先对单个银行的稳定性进行了定

性和定量分析，提出了从四个方面定性和定量衡量单个银行的稳定性，然后重点

分析四个方面之一的问题贷款的总量和结构的变化对单个银行稳定性的其他三个

方面：银行拥有足够的有效的资本金，资本金的规模与银行资产规模的变动相适

应；银行运行是有效率的，有持续的盈利；银行拥有的资产有充分的流动性的影

响及它们之间的相关性。最终通过计量实证分析得出结论：问题贷款总量和结构

的变化对银行资产安全性的影响最显著，相关性最强；对银行资产流动性的影响

次之，对银行资产盈利能力的影响最弱。

关键词：问题贷款单个银行稳定回归分析 t 检验相关系数 r

ABSTRACT

The essay use logistics method , analyse systematic how non-performance loans

affect banking stability and analyse systematic the extent of the correlation of

non-performance loans and banking stability. The essay define the non-performance and

banking stability form theory and quantity ,offer to measuring banking stability from

four sides, and stress on the analysis of how the gross and structure's change

influence the other sides of banking stability : the daily operation of bank is efficient

and have a persistent profit ;the assets of bank holding have fully liquidity ; bank have

also fully valid capitals and the change of scale of capitals and assets is consistent. At

last through the quantitative of analysis the essay have a conclusion about the relation of

non-performance and banking stability : non-performance's gross and structure change

have an very important effect on the safety of bank's assets, and nextly is the liquidity of

bank's assets, lastly is the profit of bank's assets.

Key words: non-performance loans bank stability t statistics

Logistics method correlation

摘要

ABSTRACT

第一章绪论 .....................................................................................................................1

§1.1 研究背景 ............................................................................................................1

§1.2 研究目的 ...........................................................................................................2

§1.3 研究方法 ...........................................................................................................2

§1.4 本文的结构 .......................................................................................................3

§1.5 本文的研究范围和研究对象的界定以及假设前提 ........................................3

§1.6 本文的创新处 ...................................................................................................4

第二章问题贷款和单个银行稳定性的概念和特征 .....................................................5

§2.1 相关概念的确定 ...............................................................................................5

§2.1.1 问题贷款 ..................................................................................................5

§2.1.2 银行稳定性 ..............................................................................................6

§2.2 问题贷款的特征 ................................................................................................7

§2.2.1 次级类问题贷款的特征 ..........................................................................7

§2.2.2 可疑类问题贷款的特征 ..........................................................................7

§2.2.3 损失类问题贷款的特征 ..........................................................................8

§2.3 商业银行经营的特点、原则和信贷风险 .......................................................8

§2.3.1 商业银行经营的特点 ..............................................................................8

§2.3.2 银行经营的三性原则 ..............................................................................9

§2.3.3 商业银行的信贷风险 ............................................................................10

§2.4 单个银行稳定性的特征 .................................................................................10

§2.4.1 单个银行稳定性特征的定性描述 .......................................................10

§2.4.2 单个银行稳定性特征的定量描述 .......................................................11

§2.5 问题贷款与银行稳定性的国内外研究现状 ..................................................12

§2.5.1 问题贷款对银行体系稳定和金融稳定的影响 ....................................12

§2.5.2 问题贷款的生成机制 ............................................................................15

§2.5.3 问题贷款的处置和化解 ........................................................................17

第三章问题贷款和银行资产流动性相关性的分析 ...................................................20

§3.1. 问题贷款总量的变化与资产流动性的相关分析 ........................................20

§3.1.1 计量统计结果 ........................................................................................20

§3.1.2 对上述结果产生的原因分析 ................................................................22

§3.2. 问题贷款结构的变化与资产流动性的相关分析 ........................................22

§3.2.1 计量统计结果 ........................................................................................22

§3.2.2 对上述结果产生的原因分析 ................................................................26

附录 1：（表 1—表3是本章第一节的计量数据原始表） ..................................27

附录 2：（表 4—表5是本章第二节的计量数据原始表） ..................................29

第四章问题贷款和银行资产安全性相关性的分析 ...................................................32

§4.1. 问题贷款总量的变化与资产安全性的相关分析 ........................................32

§4.1.1 计量统计结果 ........................................................................................32

§4.1.2 对上述结果产生的原因分析 ................................................................34

§4.2. 问题贷款结构的变化与资产安全性的相关分析 ........................................34

§4.2.1 计量统计结果 ........................................................................................34

§4.2.2 对上述结果产生的原因分析 ................................................................37

附录 1：（表 1—表3是本章第一节的计量数据原始表） ................................38

附录 2：（表 4—表5是本章第二节的计量数据原始表） ..................................40

第五章问题贷款和银行资产盈利能力相关性的分析 ...............................................44

§5.1. 问题贷款总量的变化与资产盈利能力的相关分析 ....................................44

§5.1.1 计量统计结果 ........................................................................................44

§5.1.2 对上述结果产生的原因分析 ................................................................45

§5.2 问题贷款结构的变化与资产盈利能力的相关分析 ...................................45

§5.2.1 计量统计结果 ........................................................................................45

§5.2.2 对上述结果产生的原因分析 ................................................................47

附录 1：（表 1—表3是本章第二节的计量数据原始表） ..................................48

附录 2：（表 4—表5是本章第二节的计量数据原始表） ..................................50

第六章问题贷款和单个银行稳定相关性的综合分析 ...............................................53

§6.1 问题贷款总量和结构的变化对单个银行稳定性的影响排序 ......................53

§6.1.1 问题贷款总量的变化对单个银行稳定性影响以及它们之间相关性的

综合统计 ...........................................................................................................53

§6.1.2 问题贷款结构的变化对单个银行稳定性影响以及它们之间相关性的

综合统计 ...........................................................................................................54

§6.1.3 问题贷款总量的变化对单个银行稳定性影响排序以及它们之间相关

性程度排序 .......................................................................................................56

§6.1.4 问题贷款结构的变化对单个银行稳定性影响排序以及它们之间相关

性程度排序 .......................................................................................................57

§6.2 提出政策建议 ..................................................................................................58

参考文献 .........................................................................................................................59

附录 .................................................................................................................................62

在读期间公开发表的论文 .............................................................................................70

致谢 ...............................................................................................................................71

第一章绪论

§1.1 研究背景

这些年来，问题贷款（也就是不良贷款）的问题一直困扰着我国银行业的发

展，也一直威胁着单个银行的稳定，乃至整个银行体系的健康发展。我国银行业

的问题贷款一直以来都是居高不下的，这其中有多方面的原因。近年来，由于四

大资产管理公司多次注资国有商业银行，使得国有商业银行的不良贷款有一定程

度的下降，但是这种不良贷款率的下降不是依靠国有商业银行自身进行消化的。

根据银监会网站公布的资料，按照国际通行的贷款风险 5级分类法，2003 年

6月国有商业银行、政策性银行和股份制商业银行不良贷款率 19.6%；2003 年12

月不良贷款率为 17.8%；2004 年一季度国有商业银行和股份制商业银行的不良贷

款率为 16.6%,国有商业银行不良贷款率 19.2%、股份制商业银行不良贷款率 7.1%；

2004 年二季度不良贷款率为 13.32%，国有商业银行不良贷款率 15.59%、股份制商

业银行不良贷款率 5.16%；2004 年三季度不良贷款率 13.37%，国有商业银行不良

贷款率 15.71%、股份制商业银行不良贷款率 5.03%；2004 年四季度不良贷款率

13.21%，国有商业银行不良贷款率 15.57%、股份制商业银行不良贷款率 4.94%；

2005 年12 月不良贷款率 8.90%，国有商业银行不良贷款率 10.49%、股份制商业银

行不良贷款率 4.22%。但是根据银监会同期公布的数据来看，2005 年一季度至四

季度，外资银行的不良贷款率始终维持在 1%左右，相比之下，资产相对比较优质

的国内股份制商业银行的不良贷款率还是有些偏高的，更不要说经过几次不良资

产剥离的国有商业银行了。

不良贷款率

国有商业银行

股份制商业银行

外资银行

2004 年1季度

19.20%

7.10%

2004 年2季度

15.59%

5.16%

2004 年3季度

15.71%

5.03%

2004 年4季度

15.57%

4.94%

2005 年1季度

15.00%

4.90%

1.20%

2005 年2季度

10.12%

4.66%

1.14%

2005 年3季度

10.11%

4.51%

0.92%

2005 年4季度

10.49%

4.22%

1.05%

问题贷款与银行稳定性的相关性研究

从近几年的数据我们可以看出，中国国内的商业银行（包括国有的和股份制

的）问题贷款的情况还是普遍存在而且值得我们高度关注的。尤其是 2006 年底中

国全面开放金融服务业，我们国内的商业银行要面临和外资银行同等的竞争环境，

但是资产质量的差距会使得国内的商业银行面临比较大的风险。

§1.2 研究目的

目前中国的银行业实行分业经营，在国内商业银行主要的资产业务仍然是贷

款业务，信贷资产的质量直接影响着银行的盈利能力、影响着银行的流动性、也

影响着银行的资产安全，最终会影响银行的稳定。中国的银行体系至今为止未发

生过全面的银行危机，但是单个银行倒闭的情况还是发生过的，比如 1995 年中国

农村信托投资公司强制破产清算，1998 年海南发展银行的倒闭，1999 年湖北大江

城市信用社的关闭撤销等等，而且无论国外或国内已经倒闭的金融机构大多数最

先都是由于坏帐过多引起的。

银行监管是对整个银行体系进行监控，以防发生大规模的银行倒闭事件，从

而影响整个银行系统的稳定。但是整个银行体系的不稳定是由一个个单个银行的

不稳定引起的，而且新巴塞尔资本协议强调的是从单个银行监管出发，进而才能

监测整个银行系统是否安全。美联储前主席格林斯潘也说过类似的话。

一直以来，研究问题贷款的生成、处置和化解以及银行体系稳定性的文献不

断涌现，但是关于问题贷款与单个银行稳定之间的关系方面的研究国内外的学者

很少涉足。从上述的分析来看，尤其在中国目前处于转轨经济这样的宏观背景下，

这个问题很值得深入研究。

§1.3 研究方法

一、理论借鉴和引申的方法。

由于问题贷款和单个银行稳定之间的相关性尚没有人进行过系统分析，没有

形成独立的分析框架，因此在研究中必须借鉴相关的理论并加以引申。

二、定性和定量分析相结合的方法。

对单个银行稳定性进行了定性的分析，并选取相关指标运用现实的数据进行

定量的分析。

三、比较分析法、最小二乘法、回归分析、相关系数值、t检验。

一方面，使用商业银行的 NPL 作为解释变量，建立一元线性回归模型分别测

度NPL 总量的变化对单个银行稳定的其他三个方面：资产安全性、资产流动性以

第一章绪论

及资产盈利能力的影响；再分别用商业银行的次级类、可疑类和损失类 NPL 作为

解释变量，分别建立三个一元线性回归模型，分别测度 NPL 结构的变化对单个银

行稳定其他三个方面的影响。具体的方法：1、运用最小二乘法（LS）对上述回归

模型的参数进行显著性检验（T检验），测度 NPL 总量和结构的变化对单个银行稳

定的其他三个方面影响是否显著。2、计算总的 NPL 和各类 NPL 与单个银行稳定

的其他三个方面之间的相关关系（相关系数 r），判定他们之间的线性相关程度。

3、

通过计量统计结果对数据进行比较分析，从 NPL 总量和结构的变化分别对银行稳

定性的其他三个方面的影响进行排序。

§1.4 本文的结构

第一章绪论，本文的内容概要。且指出本论文研究的前提是假设银行体系不

存在系统风险情况下研究问题贷款和单个银行稳定的相关性。

第二章问题贷款与单个银行稳定性的概念和特征。对问题贷款和银行稳定性

的概念进行了界定，然后定性和定量地描述了问题贷款和单个银行稳定性的特征。

第三、四、五章对问题贷款和单个银行稳定之间相关性进行了实证分析。分

析问题贷款的总量和结构的变化对银行稳定性的影响。选取 NPL 作为自变量，代

表银行稳定性的除不良贷款率以外的其他三个方面因素：资产流动性、资产安全

性、资产盈利能力分别作为因变量，用计量经济软件进行回归分析，分别分析 NPL

对资产流动性、资产安全性和资产盈利能力有多大程度的影响以及它们之间相关

性如何。然后再进一步选取次级类、可疑类、损失类不良资产率作为自变量，分

别进行回归分析，分别分析次级类不良贷款对资产流动性、资产安全性和资产盈

利能力有多大程度的影响，可疑类不良贷款和损失类分别对这三个因素有多大程

度的影响以及它们之间的相关程度。

第六章对问题贷款和单个银行稳定的相关性进行综合分析。根据实证的结果

就问题贷款总量和结构的变化对银行稳定性的其他三个方面（资产安全性，资产

盈利能力和资产的流动性）影响进行了排序并提出相应的政策建议。

§1.5 本文的研究范围和研究对象的界定以及假设前提

本文的研究范围：论文研究的是已经产生的问题贷款的总量和结构变化对单

个银行稳定性的影响，而不是产权制度的变化等等问题贷款产生的因素对问题贷

款乃至银行稳定性的影响。因此论文的研究内容和研究结论对我国的各种类型的

商业银行均适用。

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摘要本文运用回归分析的方法，使用计量经济软件，系统分析了问题贷款对单个银行稳定性的影响及它们之间的相关程度。本文先对单个银行的稳定性进行了定性和定量分析，提出了从四个方面定性和定量衡量单个银行的稳定性，然后重点分析四个方面之一的问题贷款的总量和结构的变化对单个银行稳定性的其他三个方面：银行拥有足够的有效的资本金，资本金的规模与银行资产规模的变动相适应；银行运行是有效率的，有持续的盈利；银行拥有的资产有充分的流动性的影响及它们之间的相关性。最终通过计量实证分析得出结论：问题贷款总量和结构的变化对银行资产安全性的影响最显著，相关性最强；对银行资产流动性的影响次之，对银行资产盈利能力的影响最弱。关键...

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