问题贷款与银行稳定性的相关性研究

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3.0 陈辉 2024-11-19 4 4 555.78KB 74 页 15积分

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摘要

本文运用回归分析的方法，使用计量经济软件，系统分析了问题贷款对单个

银行稳定性的影响及它们之间的相关程度。本文先对单个银行的稳定性进行了定

性和定量分析，提出了从四个方面定性和定量衡量单个银行的稳定性，然后重点

分析四个方面之一的问题贷款的总量和结构的变化对单个银行稳定性的其他三个

方面：银行拥有足够的有效的资本金，资本金的规模与银行资产规模的变动相适

应；银行运行是有效率的，有持续的盈利；银行拥有的资产有充分的流动性的影

响及它们之间的相关性。最终通过计量实证分析得出结论：问题贷款总量和结构

的变化对银行资产安全性的影响最显著，相关性最强；对银行资产流动性的影响

次之，对银行资产盈利能力的影响最弱。

关键词：问题贷款单个银行稳定回归分析 t 检验相关系数 r

ABSTRACT

The essay use logistics method , analyse systematic how non-performance loans

affect banking stability and analyse systematic the extent of the correlation of

non-performance loans and banking stability. The essay define the non-performance and

banking stability form theory and quantity ,offer to measuring banking stability from

four sides, and stress on the analysis of how the gross and structure's change

influence the other sides of banking stability : the daily operation of bank is efficient

and have a persistent profit ;the assets of bank holding have fully liquidity ; bank have

also fully valid capitals and the change of scale of capitals and assets is consistent. At

last through the quantitative of analysis the essay have a conclusion about the relation of

non-performance and banking stability : non-performance's gross and structure change

have an very important effect on the safety of bank's assets, and nextly is the liquidity of

bank's assets, lastly is the profit of bank's assets.

Key words: non-performance loans bank stability t statistics

Logistics method correlation

摘要

ABSTRACT

第一章绪论 .....................................................................................................................1

§1.1 研究背景 ............................................................................................................1

§1.2 研究目的 ...........................................................................................................2

§1.3 研究方法 ...........................................................................................................2

§1.4 本文的结构 .......................................................................................................3

§1.5 本文的研究范围和研究对象的界定以及假设前提 ........................................3

§1.6 本文的创新处 ...................................................................................................4

第二章问题贷款和单个银行稳定性的概念和特征 .....................................................5

§2.1 相关概念的确定 ...............................................................................................5

§2.1.1 问题贷款 ..................................................................................................5

§2.1.2 银行稳定性 ..............................................................................................6

§2.2 问题贷款的特征 ................................................................................................7

§2.2.1 次级类问题贷款的特征 ..........................................................................7

§2.2.2 可疑类问题贷款的特征 ..........................................................................7

§2.2.3 损失类问题贷款的特征 ..........................................................................8

§2.3 商业银行经营的特点、原则和信贷风险 .......................................................8

§2.3.1 商业银行经营的特点 ..............................................................................8

§2.3.2 银行经营的三性原则 ..............................................................................9

§2.3.3 商业银行的信贷风险 ............................................................................10

§2.4 单个银行稳定性的特征 .................................................................................10

§2.4.1 单个银行稳定性特征的定性描述 .......................................................10

§2.4.2 单个银行稳定性特征的定量描述 .......................................................11

§2.5 问题贷款与银行稳定性的国内外研究现状 ..................................................12

§2.5.1 问题贷款对银行体系稳定和金融稳定的影响 ....................................12

§2.5.2 问题贷款的生成机制 ............................................................................15

§2.5.3 问题贷款的处置和化解 ........................................................................17

第三章问题贷款和银行资产流动性相关性的分析 ...................................................20

§3.1. 问题贷款总量的变化与资产流动性的相关分析 ........................................20

§3.1.1 计量统计结果 ........................................................................................20

§3.1.2 对上述结果产生的原因分析 ................................................................22

§3.2. 问题贷款结构的变化与资产流动性的相关分析 ........................................22

§3.2.1 计量统计结果 ........................................................................................22

§3.2.2 对上述结果产生的原因分析 ................................................................26

附录 1：（表 1—表3是本章第一节的计量数据原始表） ..................................27

附录 2：（表 4—表5是本章第二节的计量数据原始表） ..................................29

第四章问题贷款和银行资产安全性相关性的分析 ...................................................32

§4.1. 问题贷款总量的变化与资产安全性的相关分析 ........................................32

§4.1.1 计量统计结果 ........................................................................................32

§4.1.2 对上述结果产生的原因分析 ................................................................34

§4.2. 问题贷款结构的变化与资产安全性的相关分析 ........................................34

§4.2.1 计量统计结果 ........................................................................................34

§4.2.2 对上述结果产生的原因分析 ................................................................37

附录 1：（表 1—表3是本章第一节的计量数据原始表） ................................38

附录 2：（表 4—表5是本章第二节的计量数据原始表） ..................................40

第五章问题贷款和银行资产盈利能力相关性的分析 ...............................................44

§5.1. 问题贷款总量的变化与资产盈利能力的相关分析 ....................................44

§5.1.1 计量统计结果 ........................................................................................44

§5.1.2 对上述结果产生的原因分析 ................................................................45

§5.2 问题贷款结构的变化与资产盈利能力的相关分析 ...................................45

§5.2.1 计量统计结果 ........................................................................................45

§5.2.2 对上述结果产生的原因分析 ................................................................47

附录 1：（表 1—表3是本章第二节的计量数据原始表） ..................................48

附录 2：（表 4—表5是本章第二节的计量数据原始表） ..................................50

第六章问题贷款和单个银行稳定相关性的综合分析 ...............................................53

§6.1 问题贷款总量和结构的变化对单个银行稳定性的影响排序 ......................53

§6.1.1 问题贷款总量的变化对单个银行稳定性影响以及它们之间相关性的

综合统计 ...........................................................................................................53

§6.1.2 问题贷款结构的变化对单个银行稳定性影响以及它们之间相关性的

综合统计 ...........................................................................................................54

§6.1.3 问题贷款总量的变化对单个银行稳定性影响排序以及它们之间相关

性程度排序 .......................................................................................................56

§6.1.4 问题贷款结构的变化对单个银行稳定性影响排序以及它们之间相关

性程度排序 .......................................................................................................57

§6.2 提出政策建议 ..................................................................................................58

参考文献 .........................................................................................................................59

附录 .................................................................................................................................62

在读期间公开发表的论文 .............................................................................................70

致谢 ...............................................................................................................................71

第一章绪论

§1.1 研究背景

这些年来，问题贷款（也就是不良贷款）的问题一直困扰着我国银行业的发

展，也一直威胁着单个银行的稳定，乃至整个银行体系的健康发展。我国银行业

的问题贷款一直以来都是居高不下的，这其中有多方面的原因。近年来，由于四

大资产管理公司多次注资国有商业银行，使得国有商业银行的不良贷款有一定程

度的下降，但是这种不良贷款率的下降不是依靠国有商业银行自身进行消化的。

根据银监会网站公布的资料，按照国际通行的贷款风险 5级分类法，2003 年

6月国有商业银行、政策性银行和股份制商业银行不良贷款率 19.6%；2003 年12

月不良贷款率为 17.8%；2004 年一季度国有商业银行和股份制商业银行的不良贷

款率为 16.6%,国有商业银行不良贷款率 19.2%、股份制商业银行不良贷款率 7.1%；

2004 年二季度不良贷款率为 13.32%，国有商业银行不良贷款率 15.59%、股份制商

业银行不良贷款率 5.16%；2004 年三季度不良贷款率 13.37%，国有商业银行不良

贷款率 15.71%、股份制商业银行不良贷款率 5.03%；2004 年四季度不良贷款率

13.21%，国有商业银行不良贷款率 15.57%、股份制商业银行不良贷款率 4.94%；

2005 年12 月不良贷款率 8.90%，国有商业银行不良贷款率 10.49%、股份制商业银

行不良贷款率 4.22%。但是根据银监会同期公布的数据来看，2005 年一季度至四

季度，外资银行的不良贷款率始终维持在 1%左右，相比之下，资产相对比较优质

的国内股份制商业银行的不良贷款率还是有些偏高的，更不要说经过几次不良资

产剥离的国有商业银行了。

不良贷款率

国有商业银行

股份制商业银行

外资银行

2004 年1季度

19.20%

7.10%

2004 年2季度

15.59%

5.16%

2004 年3季度

15.71%

5.03%

2004 年4季度

15.57%

4.94%

2005 年1季度

15.00%

4.90%

1.20%

2005 年2季度

10.12%

4.66%

1.14%

2005 年3季度

10.11%

4.51%

0.92%

2005 年4季度

10.49%

4.22%

1.05%

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摘要本文运用回归分析的方法，使用计量经济软件，系统分析了问题贷款对单个银行稳定性的影响及它们之间的相关程度。本文先对单个银行的稳定性进行了定性和定量分析，提出了从四个方面定性和定量衡量单个银行的稳定性，然后重点分析四个方面之一的问题贷款的总量和结构的变化对单个银行稳定性的其他三个方面：银行拥有足够的有效的资本金，资本金的规模与银行资产规模的变动相适应；银行运行是有效率的，有持续的盈利；银行拥有的资产有充分的流动性的影响及它们之间的相关性。最终通过计量实证分析得出结论：问题贷款总量和结构的变化对银行资产安全性的影响最显著，相关性最强；对银行资产流动性的影响次之，对银行资产盈利能力的影响最弱。关键...

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