我国商业银行操作风险管理研究

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论文摘要

银行业是经营风险的高风险行业，对于经营活动风险的防范和管理是银行业发

展永远的主题。近年来，随着金融全球化和自由化的发展，各类新型的金融技术

与工具给商业银行带来了各类新的操作风险。在全世界范围内由于商业银行操作

风险所引起的金融案件不断爆发，引起国际金融界的广泛重视。

2004 年6月巴塞尔委员会发布《巴塞尔新资本协议》，正式将操作风险纳入商

业银行风险资本管理的框架中，要求银行为操作风险配置相应的资本。2007 年 5

月，中国银监会发布《商业银行操作风险管理指引》，该文件引用了新资本协议

对操作风险的定义、分类和相关要求，从监管和管理两方面对操作风险管理作出

了原则性规定和要求。针对目前我国商业银行操作风险大案要案频发的情况，利

用国内国外现有研究成果，结合我国商业银行的实际状况来进行操作风险管理的

研究，对于我国商业银行实现全面风险管理、减少风险损失、维护金融业健康发

展和国民经济的平稳运行具有很强的现实意义，这是本文写作目的所在。

论文立足于我国商业银行操作风险管理的分析和探讨，在充分借鉴国内外商

业银行在操作风险方面的理论与实践技术的基础上，综合运用理论联系实际、定

性分析与定量分析相结合、一般分析与具体分析相结合的方法，对商业银行操作

风险管理进行研究。文章首先阐述了操作风险的研究背景，说明了论文的研究方

法、结构框架和创新之处。接着从回顾操作风险的定义和内容入手，说明操作风

险的特征，并对国际活跃银行的操作风险管理案例进行分析，揭示我国商业银行

在操作风险管理方面的差距。然后，在对我国商业银行操作风险现状和成因进行

研究的基础上，运用理论联系实际的方法，对我国某商业银行的操作风险管理案

例进行实证分析。最后运用比较论证和归纳演绎等的方法，结合我国商业银行目

前的操作风险现状，以构建风险管理框架、完善内控制度、加强外部监管、管理

体制和治理结构创新和加强人力资源管理为指导思想，提出了我国商业银行操作

风险管理的对策和建议。

关键词：商业银行操作风险风险管理

ABSTRACT

The banking industry is a high-risk profession. The precaution and management of

the risk in operating activities is the eternal subject of the banking industry development.

In recent years, along with the development of financial globalization and deregulation,

the new financial technology and instruments created a variety of new operational risks

to commercial banks. Globally, the financial events caused by commercial bank

operational risks frequently occurred. The operational risks were drawn attention by the

circle of international financial.

On June, 2004 the Basel Committee issued New Capital Agreement of Basel to

bring the operational risk into the uniform frame of banking capital management and

requested the commercial banks to allocate economic capital for the operational risk. On

May, 2007 China Banking Regulatory Commission issued Guidelines for Management

of Commercial Bank Operational Risk. The guidelines quoting the definition,

classification and relevant requirements of operational risk, made principle stipulation

and requirement in management of operational risk from supervising and managing.

The article aiming at the situation that the financial events occurred frequently in the

domestic commercial banks, utilizing the research results both here and aboard,

combining the actual circumstances of the domestic commercial bank to carry on the

research of managing operational risk. The article has the strong realistic significance

for domestic commercial banks to realize the general risk management and reduce risk

losses. It also has great guidance on safeguarding the development of financial circles

and the steady operation of national economy.

The article is based on analysis and discussion of risk management in the

commercial bank of our country. On the basis that fully draw lessons from the domestic

and international theory and practices, the author carry on the research to the

management commercial bank operational risk by using combination of theory and

practice, qualitative analysis and quantitative analysis, general analysis and concrete

analysis. Firstly, the author expounds the research background of operational risk,

research approach, structural frame and innovation. Secondly, the author begin with

reviewing the definition and content of operational risk, explain the characteristic of

operational risk, and analyze the operational risk management case of internationally

active banks to exposit the disparity in operational risk management of domestic

commercial bank. Thirdly, on the foundation of researching the current situation and

cause of operational risk of domestic commercial bank, the author carry on the analysis

of real example of operational risk management case of a domestic commercial bank

using combination of theory and practice. Finally, the author propose that domestic

commercial bank must being guided by the thought of constructing the risk

management frame, improving inside control system, strengthening external supervision,

innovating management system and administration structure, by using the methods of

comparative analysis, inductive analysis and deductive analysis. Combining with the

current situation of the operational risk management of domestic commercial bank, the

author bring up the countermeasure and suggestion to the operational risk management

of domestic commercial bank.

Key Word: Commercial Bank, Operational risks, risks management

第一章导论……………………………………………………………………………1

§1.1 选题背景及研究意义…………………………………………………………1

§1.1.1 论文的选题背景…………………………………………………………1

§1.1.2 论文的研究意义…………………………………………………………2

§1.2 研究对象与研究方法…………………………………………………………4

§1.2.1 论文的研究对象…………………………………………………………4

§1.2.2 论文的研究方法…………………………………………………………4

§1.3 主要内容和结构框架…………………………………………………………4

§1.4 论文的研究特色………………………………………………………………5

第二章商业银行操作风险理论概述…………………………………………………8

§2.1 商业银行操作风险的定义、分类和特征……………………………………8

§2.1.1 商业银行操作风险的定义………………………………………………8

§2.1.2 商业银行操作风险的分类………………………………………………9

§2.1.3 操作风险的特征…………………………………………………………10

§2.2 商业银行操作风险的成因分析…………………………………………… 13

§2.2.1 人员因素与操作风险……………………………………………………13

§2.2.2 内部控制制度与操作风险…………………………………………… 14

§2.2.3 业务流程与操作风险……………………………………………………15

§2.2.4 外部事件与操作风险……………………………………………………16

§2.3 国外关于商业银行操作风险的研究和实践………………………………16

§2.4 国内关于商业银行操作风险的研究和实践……………………………… 18

第三章巴塞尔新资本协议与国际活跃银行操作风险管理的经验分析………… 21

§3.1 巴塞尔新资本协议中的操作风险管理方法………………………………21

§3.1.1 巴塞尔新资本协议中的操作风险管理框架………………………… 21

§3.1.2 巴塞尔新资本协议中的操作风险度量方法…………………………22

§3.2 国际活跃银行操作风险管理方法研究……………………………………26

§3.2.1 国际活跃银行操作风险管理的组织结构……………………………26

§3.2.2 国际活跃银行操作风险管理的环境基础……………………………27

§3.2.3 国际活跃银行操作风险管理的流程………………………………… 28

§3.3 国际活跃银行操作风险管理具体案例分析………………………………29

§3.3.1 德意志银行风险管理的环境基础……………………………………29

§3.3.2 德意志银行操作风险管理的组织形式………………………………30

§3.3.3 德意志银行的操作风险管理流程……………………………………30

第四章我国商业银行操作风险管理的现状研究…………………………………33

§4.1 我国商业银行操作风险的现状和特点……………………………………33

§4.1.1 我国商业银行操作风险的现状………………………………………33

§4.1.2 我国商业银行操作风险的特点………………………………………33

§4.2 我国商业银行操作风险的成因分析…………………………………… 35

§4.2.1 操作风险理念较为落后………………………………………………35

§4.2.2 操作风险管理理念存在认识上的偏差………………………………36

§4.2.3 操作风险管理框架不健全……………………………………………38

§4.2.4 操作风险管理技术落后………………………………………………39

§4.2.5 缺乏良好的激励机制和文化背景……………………………………40

第五章某某银行操作风险管理实证分析…………………………………………42

§5.1 某某银行操作风险管理的组织架构………………………………………42

§5.1.1 某某银行操作风险组织架构的总体概括……………………………43

§5.1.2 某某银行操作风险体系中各部门的具体职责………………………44

§5.2 某某银行操作风险管理的创新……………………………………………45

§5.2.1 设立专门的操作风险管理部门………………………………………45

§5.2.2 建立了较完善的内部控制体系………………………………………46

§5.2.3 建立了操作风险分类和量化体系……………………………………48

§5.2.4 建立了业务持续计划…………………………………………………49

§5.2.5 进行流程再造实现业务整合和优化…………………………………51

§5.3 某某银行操作风险度量的实证分析………………………………………52

§5.3.1 用基本指标法进行操作风险度量的实证分析……………………… 52

§5.3.2 用收入模型进行操作风险度量的实证分析………………………… 54

第六章加强我国商业银行操作风险管理的对策…………………………………60

§6.1 构建我国商业银行操作风险管理框架……………………………………60

§6.1.1 操作风险管理战略……………………………………………………60

§6.1.2 操作风险管理流程……………………………………………………61

§6.1.3 基础设施………………………………………………………………64

§6.1.4 风险环境………………………………………………………………64

§6.2 完善我国商业银行的内部控制体系………………………………………65

§6.2.1 对现有内控制度进行整合…………………………………………… 65

§6.2.2 加强内控管理，增强内控意识……………………………………… 66

§6.2.3 建立内控制度执行监管机制………………………………………… 66

§6.2.4 开展动态的操作风险评估和监控…………………………………… 68

§6.3 加强对我国商业银行的外部监管………………………………………… 68

§6.3.1 银监会提高对银行操作风险的监管力度…………………………… 68

§6.3.2 改进监管方法，提高监管效率……………………………………… 69

§6.4 管理体制和公司治理结构创新……………………………………………70

§6.4.1 深化我国商业银行产权结构改革…………………………………… 70

§6.4.2 建立和完善商业银行法人治理结构………………………………… 70

§6.4.3 建立并完善商业银行操作风险管理组织体系……………………… 71

§6.5 加强我国商业银行的人力资源管理………………………………………72

§6.5.1 加强银行员工管理，规避道德风险…………………………………73

§6.5.2 建立和完善以考评为核心的激励约束机制…………………………74

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摘要：

论文摘要银行业是经营风险的高风险行业，对于经营活动风险的防范和管理是银行业发展永远的主题。近年来，随着金融全球化和自由化的发展，各类新型的金融技术与工具给商业银行带来了各类新的操作风险。在全世界范围内由于商业银行操作风险所引起的金融案件不断爆发，引起国际金融界的广泛重视。2004年6月巴塞尔委员会发布《巴塞尔新资本协议》，正式将操作风险纳入商业银行风险资本管理的框架中，要求银行为操作风险配置相应的资本。2007年5月，中国银监会发布《商业银行操作风险管理指引》，该文件引用了新资本协议对操作风险的定义、分类和相关要求，从监管和管理两方面对操作风险管理作出了原则性规定和要求。针对目前我国商业银行操...

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