我国商业银行危机预警研究

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3.0 周伟光 2024-09-20 4 4 624.06KB 73 页 150积分

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硕士学位论文

摘要

在一国经济中，金融业是现代经济的核心，而银行业又是金融业最重要的组

成部分，银行系统是否安全直接关系到整个金融系统的安全。由于银行危机具有

传染性，单个银行危机如果处理不当，在一定条件下很可能引发整个银行系统危

机，而银行危机在国内外传染的过程中在特定的条件下又会引发货币危机，甚至

酿成全球性的金融危机，给国家或地区的经济发展和社会稳定造成极其不利的影

响。银行危机会给一国的社会经济带来巨大的成本，不仅会影响到和出现危机的

银行直接相关的利益方，增加财政支出，还会使一国经济增长速度放慢甚至出现

负增长，这已经为许多国家的实践所证实。因此，防范银行危机的发生就成为一

个重要的课题，对于完善银行监管机制具有重大的理论意义和现实意义。

本文的目的在于通过分析我国银行的危机特征，找出单个商业银行危机产生的

根本原因，从而构建一个适合我国实际的银行危机预警模型。本文的基本内容可

概括如下：首先分析了银行危机发生的一般原理，界定了银行危机的概念，划分

其类型，解释了银行危机产生的根源，并介绍了银行危机的传染机制。然后评析

了各种不同的银行危机预警模型。现有的危机预警模型可分为两大类：定性分析

法和数理统计分析法。其中定性分析法包括了美国的CAMELS评级体系、日本、

英国和其他国家的银行评级体系；数理统计分析法包含了信号法、参数法和非参

数法等方法。参数法里面应用最多的就是二元logit方法；而非参数法又包括了类神

经网络法、聚类分析法等等。这些方法各有各的优点和缺点。本文第四章分析了

我国银行业的经营状况、危机特点和目前我国的银行危机预警状况。尤其是针对

目前国有商业银行不良贷款率不断降低的情况，透过现象看本质，发现了不良贷

款率的降低很大程度上是依靠扩大贷款规模来实现的。第五章构建了我国银行危

机的预警模型。首先采用因子分析法对样本银行2006-2008年的风险状况进行了综

合评价，并以此为依据将样本银行划分为4个不同的风险等级。本文在前面学者研

究的基础上选取了18个典型的指标，综合考察了商业银行在信用风险、流动性风

险、资本风险、盈利能力、管理能力、成长性等各个方面的风险状况。在此基础

上通过均值检验对指标进行筛选，最终得到10个有显著意义的指标，最后采用累

积logit方法构建我国商业银行危机预警模型并检验该模型的预测能力。

本文采用定量分析与定性分析相结合的方法，综合运用经济学、财务分析、多

元统计分析等方面的知识和理论，研究我国商业银行的危机预警。本文的创新之

处主要体现在以下几个方面：一是在构建我国商业银行危机预警模型时，运用因

子分析法对样本银行的风险状况进行综合评价，算出各个银行的综合得分。综合

得分越高的银行其风险越低，从而将银行的风险等级划分为不同的等级，作为模

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型回归的因变量，克服了我国商业银行缺乏倒闭样本、也没有商业银行风险状况

历史数据的困难。二是运用累积logit分析方法构建我国商业银行危机预警模型，这

种方法目前应用在危机预警方面很少，但具有很强的实用性，它克服了二元logit

分析中因变量只能取0和1两种结果的不足，但又具有和二元logit类似的预警效果。

三是在分析引起我国商业银行危机的原因之一不良贷款率的时候，采用因素分析

法，将不良贷款和贷款总额各自的贡献拆分开来，发现了在不良贷款率下降背后

蕴藏着的实质问题。

关键词：银行危机；预警；因子分析；累积logit

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III

ABSTRACT

In a country's economy, the financial system is the core of modern economy, while

the banking sector is the most important component. The safety of the banking system is

directly related to the safety of the entire financial system. As the banking crisis is

contagious, a single banking failure under certain conditions, if not handled properly, is

likely to lead to the entire banking system crisis, which will also trigger a currency

crisis, or even lead to global financial crisis, making extremely negative impact to the

country or region's economic development and social stability. Banking crisis will give

a huge social and economic cost, which will not only affect the direct interest related

parties and increase fiscal expenditures, but also slow down a country's economic

growth. Therefore, to prevent the occurrence of banking crises has become an important

issue, and has important significance both theoretical and practical for improving

banking supervision mechanism.

The purpose of this paper is to find the root causes of the failure of a single

commercial bank by analyzing the characteristics of the banking crisis in China, and

thus to build a banking crisis warning model in China. The content of this paper can be

summarized as follows: Firstly, it analyzed the general principles of banking crises,

defined the concept of banking crisis, divided its types and explained the root causes the

transmission mechanism of banking crises. Then the paper assessed a variety of early

warning models of banking crisis. It could be divided into two broad categories:

qualitative analysis and statistics analysis. Qualitative analysis included the CAMELS

rating system in the United States, banking rating systems in Japan, the United

Kingdom and other countries. Mathematical statistical analysis included the signal

method, parametric method and non-parameter method, in which the binary logit

method was most widely used. The parameter method included the neural network

method, cluster analysis and so on. These methods had their own advantages and

disadvantages.

Chapter IV analyzed the operations of China's banks and characterized the crisis in

China. Particularly, this paper found that the reduction of the rate of non-performing

loans to a large extent depended on the extending of the size of loans, rather than the

decline of non-performing loans. Chapter V constructed an early-warning model of

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banking crisis for China. Firstly, the paper used the factor analysis method to have a

comprehensive evaluation of the risk conditions of the sample banks during the years

2006-2008, and then divided the sample banks into four different risk levels. In this

chapter, the writer had selected 18 typical indicators to have a comprehensive study of

commercial banks’ risks in credit, liquidity, capital, profitability, management ability,

growth and other aspects. On this basis, thought the T’s tests, we extracted 10

significant indicators, and used the cumulative logit method to build the early-warning

model for China's banking crisis and test the model's predictive power.

In this paper, it combined quantitative analysis and qualitative analysis,

comprehensively used the knowledge and theories in economics, financial analysis and

multivariate statistical analysis, to study the early warning of China's commercial banks’

crisis. The Innovations of this paper is mainly reflected as follows: Firstly, when

constructing early-warning model of China's commercial banking crisis, it used the

factor analysis method to conduct a comprehensive assessment of risk status of the

sample banks, and to calculate the composite score for each bank. This approach

overcome the deficiency that it lacked samples of bank failures and there was little

historical data on commercial banks’ risk status in our country. Secondly, it used

cumulative logit analysis method to construct early-warning model of China's

commercial banking crisis. This approach is not widely used currently in the crisis early

warning field, but it has a strong practicality. It overcomes the deficiency of the binary

logit that the dependent variable can only take 0 and 1, but has a similar warning effect

of binary logit. Thirdly, when analyzing the reduction of the non-performing loan ratio

of China's commercial banks, the writer used the factor analysis method to split the

respective contributions of non-performing loans and the size of total loans, and

discovered the substance problems behind the Phenomenon of the decline in the

non-performing loans ratio.

Keywords: banking crisis; early warning; factor analysis; cumulative logit

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第一章绪论..................................................................................................................... 1

第一节研究的背景与研究意义.............................................................................. 1

第二节国内外研究文献综述.................................................................................. 3

第三节研究方法与内容框架................................................................................ 10

第四节本文创新之处............................................................................................ 11

第二章关于银行危机的理论分析............................................................................... 12

第一节银行危机的概念及分类............................................................................ 12

第二节银行危机的成因分析................................................................................ 13

第三节银行危机的传染机制................................................................................ 17

第三章商业银行危机的预警体系............................................................................... 19

第一节定性分析法与银行危机预警.................................................................... 19

第二节数理统计分析模型与银行危机预警........................................................ 22

第四章我国商业银行危机预警的现状分析............................................................... 26

第一节我国商业银行的经营状况及潜在危机.................................................... 26

第二节我国商业银行危机预警状况分析............................................................ 32

第五章我国商业银行危机预警模型的构建............................................................... 34

第一节研究方法与构造原则................................................................................ 34

第二节因变量的确定............................................................................................ 38

第三节解释变量的筛选........................................................................................ 46

第四节累积 logit 分析........................................................................................ 47

第六章全文总结及未来展望....................................................................................... 52

第一节全文总结.................................................................................................... 52

第二节不足之处与未来展望................................................................................ 52

参考文献......................................................................................................................... 54

附录

............................................................................................................................... 57

致谢

............................................................................................................................... 70

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第一章绪论

第一节研究的背景与研究意义

一、研究背景

银行危机最早出现于13世纪。此后，世界范围内的银行危机也一直不断发生，

但大多数都是小范围的。直到上世纪80年代中期，银行危机开始频繁地、大规模

地爆发。一部银行发展史几乎就是一部银行危机史。上世纪80年代中期至今的将

近二十年间，全世界发生了100多起银行危机。国际货币基金组织的180多个成员

国中，有130多个发生过不同程度的银行问题。

1从最富有的国家——日本、美国等，

到最贫穷的撤哈拉以南非洲地区，从经济增长速度最快的东南亚国家和地区，到

新的转轨经济国家，几乎没有几个国家不曾遭遇过这样那样的银行危机。金融危

机的实践表明，决定金融危机的广度和深度的关键因素就是银行危机。在最近两

年由次贷危机引发的金融风暴中，世界各大银行均面临一定程度的危机，而银行

危机也引发了更深层次的全球性金融危机。银行危机已经成为一种全球现象。

商业银行作为一种金融企业，同普通企业一样不可避免地要面对危机。在一

国经济中，金融业是现代经济的核心，与经济增长密切相关，而银行业又是金融

业最重要的组成部分，银行系统是否安全直接关系到整个金融系统的安全。由于

银行危机具有传染性，单个银行危机如果处理不当，在一定条件下很可能引发整

个银行系统危机，而银行危机在国内传染的过程中在特定的条件下又会引发本国

货币危机，银行危机在跨国传染过程中在特定的条件下会同时传染货币危机，甚

至酿成全球性的、全面的金融危机，给国家或地区的经济发展和社会稳定造成极

其不利的影响。美国经济学家保罗·克鲁格曼曾经说过：“东南亚金融危机的根本

原因不是汇率失调，而是坏的银行制度。”

过去我国银行系统受到国家隐性担保，公众相信国有银行不会倒闭，所以暂

时不会发生大规模的银行恐慌；同时，公众源源不断地把存款存入银行，使我国

银行业巨额不良资产问题暂时被掩盖起来。但是随着中国加入WTO并向外资全面

开放中国的银行业，外资银行可在全国范围内开展人民币业务，中国银行和外资

银行间的竞争将不可避免。在强大的外资银行面前，我国银行业的稳定无疑将面

临巨大的挑战。

二、研究意义

1世界银行等编，张青松等译，《近期全球银行倒闭风潮的教训》，中国财政经济出版社，1999 年 8 月。

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硕士学位论文I摘要在一国经济中，金融业是现代经济的核心，而银行业又是金融业最重要的组成部分，银行系统是否安全直接关系到整个金融系统的安全。由于银行危机具有传染性，单个银行危机如果处理不当，在一定条件下很可能引发整个银行系统危机，而银行危机在国内外传染的过程中在特定的条件下又会引发货币危机，甚至酿成全球性的金融危机，给国家或地区的经济发展和社会稳定造成极其不利的影响。银行危机会给一国的社会经济带来巨大的成本，不仅会影响到和出现危机的银行直接相关的利益方，增加财政支出，还会使一国经济增长速度放慢甚至出现负增长，这已经为许多国家的实践所证实。因此，防范银行危机的发生就成为一个重要的课题，对于完善银行...

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