中国与希腊、德国商业银行效率比较研究

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3.0 周伟光 2024-09-30 5 4 510.18KB 56 页 15积分

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浙江财经学院硕士学位论文

摘要

当前，许多国家都在进行金融体制改革，各国商业银行的运营向巨型化、全

球化和全能化的方向发展。而银行改革的核心问题就是效率,我国商业银行业的

效率问题已构成了我国银行改革甚至金融改革的关键问题。随着我国银行业改革

的进行,我国的银行体系也发生了深刻的变化。2006 年，我国金融市场全面向外

资银行开放，开始享受国民待遇，几乎可以进入所有的银行业务领域，使我国金

融市场的竞争更加激烈。面对新的竞争形势，要维护我国的金融安全和稳定，如

何制定有效的应对策略，提高我国商业银行的核心竞争力，是一个需要认真研究

和对待的课题。

本文的主要目的是在对中国、希腊和德国商业银行静态效率和动态效率测算

分析的基础上，找出我国商业银行存在的优势和不足，探究影响我国商业银行全

要素生产率变动的主要因素，在此基础上提出提高我国商业银行效率的途径。

本文以中国、希腊和德国 22 家具有代表性的样本银行为研究对象，选取利

息支出、业务及管理费用、所有者权益为投入指标，利息收入和营业收入为产出

指标，利用投入导向型的 DEA 模型对三个国家商业银行 2006-2010 年的静态银

行效率进行测算，并将技术效率分解为纯技术效率和规模效率，最后将我国商业

银行分成国有银行和股份制银行进行了重点比较分析。结果表明：2006-2010 年

间，三个国家商业银行总体平均效率先升后降；我国的效率最高，希腊的比德国

高，但从 2008 年开始德国商业银行得到稳定快速的发展，2010 年超过希腊；整

体上我国国有商业银行效率要高于股份制商业银行；国有银行在纯技术效率上表

现优于股份制银行，但规模效率值比股份制商业银行低。

本文构建了基于 DEA 模型的 Malmquist 生产率指数以分析三个国家商业银行

全要素生产率跨期动态变化，并将 M指数进一步分解成技术效率变动和技术进步

以深度挖掘形成差异的原因。分析表明:2006-2010 年间，三个国家商业银行总体

全要素生产率是下降的，其中我国商业银行 M指数略微下降，主要是由于技术退

步引起的，希腊 M指数下降，主要是技术效率的下降造成的，德国 M指数下降

的原因是技术退步；我国国有商业银行全要素生产率比股份制商业银行高；技术

效率提高对国有商业银行的贡献比技术进步要大；对于股份制商业银行而言，技

术进步的贡献大于技术效率提高。

关键词：国际比较研究；数据包络分析法；动态效率；Malmquist 指数

浙江财经学院硕士学位论文

ABSTRACT

At present, many countries are reforming the financial system, with commercial

banks developing in a giant, globalization and omnipotent direction. The core issue of

bank reform is efficiency, the efficiency of commercial banking has become the key

issues of China's banking reform, even in financial reform. In 2006, China's financial

market were fully open to foreign banks and foreign banks began to enjoy national

treatment in China and enter all the banks services which make the competition in

China's financial markets more intense. Confronted with the new competitive situation,

we should develop efficient coping strategies and enhance the core competitiveness of

commercial banks in order to maintain financial safety and soundness. So it deserves

careful studies and should be regarded seriously.

In this paper, based on calculation analysis of the three commercial banks' static

efficiency and dynamic efficiency, the author devote himself to find out the advantages

and disadvantages of the commercial banks in China, explore the major factors of

changes in total factor productivity in China's commercial banks and then find out the

ways to improve the efficiency of Chinese commercial banks.

In this paper, 22 representative banks include China, Greece and Germany are the

research object. Interest expenses, general with administrative and the owner's equity

were selected as the input indicators, meanwhile, interest income and operating income

are the output indicators. The author use input-oriented DEA model to calculate the

static bank efficiency of the three national commercial banks from 2006 to 2010,

decompose technical efficiency into pure technical efficiency and scale efficiency and

divide commercial banks into state-owned banks and joint-stock banks for focus

comparative analysis. The results show that the overall average efficiency of the

commercial banks of the three countries first increased and then decreased from 2006

to 2010, China was the most efficient, Greece higher than in Germany. German

commercial banks got rapid and stable development started in 2008. Overall, the

efficiency of state-owned commercial banks in China was higher than the joint-stock

commercial banks, the performance of state-owned banks on the pure technical

浙江财经学院硕士学位论文

III

efficiency was better than joint-stock banks, but there scale efficiency were below the

joint-stock bank's.

The author build malmquist productivity index based on DEA model to analyze

intertemporal dynamic changes of the total factor productivity of the three national

commercial banks, and M index is further decomposed into technical efficiency change

and technological progress to deeply analysis the reasons for the differences of them.

The analysis indicates that the total factor productivity of the three national commercial

banks were decline from 2006 to 2010. The M index of China's commercial banks

declined slightly, mainly due to technical regress, the M index of Greece's commercial

banks declined caused by the reduction of technical efficiency whereas the reasons for

the decline of the The M index of German's commercial banks were the technical

regress. The analysis also indicates that China's state-owned commercial banks total

factor productivity was higher than the joint-stock commercial banks. technical

efficiency enhancing was a larger contribution than technological progress for

state-owned commercial banks whereas technical efficiency was a larger contribution

than technical efficiency enhancing for joint-stock commercial banks.

Keywords：International comparative studies; Data envelopment analysis; Dynamic

efficiency; Malmquist index

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第一章绪论 ..........................................................1

第一节研究背景和意义 .............................................1

第二节研究的思路和框架 ...........................................2

第三节国内外商业银行效率研究综述 .................................3

第四节本文的研究方法与可能的创新之处 .............................9

第二章银行效率及其测度理论..........................................11

第一节银行效率的相关理论 ........................................11

第二节商业银行效率的分类 ........................................13

第三节商业银行效率测度方法 ......................................15

第三章中国与希腊、德国银行静态效率实证研究 ..........................22

第一节中国、希腊和德国商业银行经营效率经验描述 ..................22

第二节银行效率分析的基本模型 ....................................26

第三节样本选择以及数据来源 ......................................29

第四节投入与产出指标的设置 ......................................30

第五节基于共同效率前沿的银行效率实证结果及分析 ..................33

第四章中国与希腊、德国商业银行动态效率实证研究 ......................38

第一节 Malmquist生产率指数及其分解理论 ...........................38

第二节资料说明与投入产出变量的选择 ..............................39

第三节测度结果与分析 ............................................40

第五章结论和政策建议................................................46

第一节研究结论 ..................................................46

第二节政策建议 ..................................................47

第三节研究展望 ..................................................48

参考文献 ............................................................49

附录 ................................................................53

致谢 ................................................................62

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第一章绪论

第一节研究背景和意义

随着金融市场全球化的快速发展，资本在全世界各个国家和地区之间的流动

更加顺畅自由，各国金融市场之间的联系更加紧密。在我国以间接融资为主导的

金融体系中,商业银行的效率直接关系到金融资源在社会中的优化配置，其发展

走向和发展程度将直接关系到我国经济的发展，其效率的提升将逐渐成为我国经

济快速平稳发展的重要因素。通过对前人的研究发现，对我国国内银行效率的研

究比较多，而将我国与其他国家的银行效率进行比较研究的比较少，本文对该方

面进行有益的探讨。

本文选取的样本国家为中国、希腊和德国，选取的原因如下：我国银行自股

份制改革以来和由美国次贷危机发生后，我国的银行市场体系展现出了突破性的

一面，是否我国银行业在全面对外开放以来尤其是金融危机前后真正有表面的那

么好？单单拿我国和我国的银行进行比较，不能准确的对自身进行定位，中国、

希腊和德国都是以银行作为其金融体系的主导力量，对中国、希腊和德国的研究

更具比较价值；希腊和德国 ①为同处于欧元区的发达国家 ②，在同样经历次贷危

机之后，各自的银行业发展状况却差别较大，德国银行业表现出了明显的发展优

势，而当前债务危机也在欧元区蔓延，我们选取希腊和德国两个国家更具有针对

性，若选取“欧猪五国”中的几个国家作为样本，很可能会由于一些内在或外在

的因素，使得研究价值不大。我们选取希腊和德国两个典型的具有代表性的国家

与我国商业银行进行效率进行比较研究，更有针对性也更有研究价值。

我们禁不住思考：同样作为金融体系的主导力量，是否我国银行业在全面对

外开放以来尤其是金融危机前后真正有表面的那么好？笔者认为只是对我国国

内的银行进行比较分析具有一定片面性。我国有些商业银行总资产已经在世界前

列，是否应该走巨型化的道路继续扩大经营规模,还是放慢扩张的步伐？我国商

业银行和其他国家商业银行效率的差异以及形成差异的原因?德国商业银行是不

是一直发展的比希腊好？若不是，为什么？等问题。

本文主要解决的问题是在对三个国家商业银行静态效率和动态效率测算分

析的基础上，通过比较分析找出我国在技术效率、纯技术效率和规模经济等方面

① 具有统一的货币，统一的货币政策和汇率政策。

② 中国正向发达国家行列迈进，发达国家商业银行业在发展中所出现的问题，对我们的研究更有意义，泛泛

的拿两个非洲小经济体的银行与我国银行进行比较研究，相信没有多大价值。

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的优势和不足，探究技术进步和技术效率变动等因素对银行全要素生产率变动的

影响，在对上文综合分析的基础上提出一些建议。

在理论分析方面，本文在对前人的研究进行梳理分析的基础上，指出了银行

效率理论研究体系中含有的一些缺陷和不足。将我国与希腊、德国的银行进行比

较研究，可以补充、完善银行效率国别研究的理论体系；对我国监管部门和其利

益相关者对我国银行总体效率状况做出判断，为其制定监管政策或做出投资决策

提供依据；通过对我国与其他国家银行效率的比较分析，还可为中资银行“走出

去”,为我国银行业的全球化发展提供理论参考。

在实践方面，通过对我国与希腊和德国在技术效率、规模经济、技术进步等

方面的分析，对促进我国银行业的发展，提高我国银行业的综合竞争力有所帮助；

有助于我国商业银行判断自身存在的优势或不足，对其资本的运用和管理的提高

做出合理的调节；有利于直接融资市场上的利益相关者做出合理的决策。通过和

国外银行体系对比找差距，不断学习提高，才能使我国金融系统能和银行体系协

调发展。

第二节研究的思路和框架

全文总共包含六个部分，主要的思路和框架如下：

第一部分为绪论，在绪论中首先对选题的背景、研究的范围进行了阐述，说

明了本文要解决的主要问题。文献综述部分对商业银行效率问题的相关研究进行

了阐述和分析，指出了已有研究存在的不足。最后对本文主要的研究方法和创新

之处进行了阐明。

第二部分为商业银行效率的理论分析。该部分系统介绍了银行效率相关概念

和银行效率分类，分析探讨了商业银行效率的财务指标分析方法和前沿效率测度

方法，并对参数法和非参数法优缺点进行比较。在对以上优缺点比较分析的基础

上，本文选取非参数方法对商业银行静态效率进行测度分析。

第三部分为对商业银行静态效率的实证研究。该部分首先对三个国家商业银

行经营效率进行了初步的分析，然后对进行银行静态效率分析的模型进行了阐

述，在此基础上利用Deap软件对银行静态进行了测算。对三个国家分别从总体、

个体和技术有效 ①的角度进行分析，并将我国商业银行分成国有和股份制银行两

大类进行重点分析。

第四部分首先阐述了 Malmquist 生产率指数及其指数分解理论，然后应用该

方法对中国、希腊和德国商业银行的全要素生产率进行测度，并将其进一步分解

① 技术有效是指银行的技术效率值为 1，若技术效率值小于 1，则为技术无效。第三章第五节将对此做详细

的分析。

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浙江财经学院硕士学位论文I摘要当前，许多国家都在进行金融体制改革，各国商业银行的运营向巨型化、全球化和全能化的方向发展。而银行改革的核心问题就是效率,我国商业银行业的效率问题已构成了我国银行改革甚至金融改革的关键问题。随着我国银行业改革的进行,我国的银行体系也发生了深刻的变化。2006年，我国金融市场全面向外资银行开放，开始享受国民待遇，几乎可以进入所有的银行业务领域，使我国金融市场的竞争更加激烈。面对新的竞争形势，要维护我国的金融安全和稳定，如何制定有效的应对策略，提高我国商业银行的核心竞争力，是一个需要认真研究和对待的课题。本文的主要目的是在对中国、希腊和德国商业银行静态效率和动态效率测算...

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