小型农村银行流动性风险管理研究

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3.0 赵德峰 2024-11-19 4 4 454.64KB 63 页 15积分

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小型农村银行流动性风险

管理研究

摘要

小型农村银行面向农村地区，承担着为三农发展提供金融服务的重大职责。然而

由于其资产规模小、头寸少，风险分散能力差，小型农村银行相对于大中型商业银行

更容易受遭受流动性风险冲击，更容易由于流动性风险引发倒闭危机。同时，我国不

断深化的利率市场化进程，又对小型农村商业银行的流动性风险管理提出了更高的

要求。然而，目前对小型农村银行流动性风险的理论研究尚不成熟，无法为小型农村

银行的流动性风险管理提供有效指导。

本文首先介绍了流动性风险管理的相关理论，深入分析我国小型农村银行所处

的金融生态环境，为对其进行流动性风险的研究提供了基础。其次，考虑到小型农村

银行流动性风险的特点，提出了适用于小型农村银行流动性风险计量和评估方法，

更加适用于小型农村银行的现状，具有较强的可操作性；再次，在银监会监管指标

基础上，结合我国小型农村银行特征，建立了小型农村银行的流动性风险监测指标

及其风险容忍度。最后，在一系列分析的基础上，为小型农村银行提出了全面的风险

管理意见。

通过研究，本文认为，小型农村银行流动性风险的产生原因与大中型商业银行有

所不同，需对其进行有针对性的流动性风险管理。这就需要，完善流动性风险管理制

度，加强员工的流动性风险防范意识，合理匹配资产与负债的期限与金额，提升资

产、负债质量，努力增加融资渠道，对流动性缺口进行管理。放手开展中间业务，降

低小型农村银行对存贷款利差收益的依存度。希望本文的研究，能够为我国小型农村

银行改善流动性风险管理，提高流动性风险管理水平有所帮助。

关键词：小型农村银行流动性风险流动性缺口利率市场化

ABSTRACT

Small rural banks are base on the rural areas,. They are responsible for providing the

financial services for "agriculture, countryside and farmers" which called “three

agricultures ”for short. However, due to its small size of assets, less positions and poor

liquidity risk diversification ability. Compare to medium-sized commercial banks, small

rural banks are much more vulnerable to suffer from the impact of liquidity risk, and they

are more likely to suffer crisis collapse because of the liquidity risk. Meanwhile, the

marketization process of interest rate is deeper and deeper in China, this trend raise a big

challenge for small rural commercial banks as well, by putting forward a higher

requirements to liquidity risk management. However, the theoretical study of small rural

banks' liquidity risk management is not yet mature, and it is hard to provide the practicable

liquidity risk management guidance for small rural banks.

This paper is going to introduce the theory of liquidity risk management, Firstly,

analysis the financial environment for small rural banks in-depth, which providing a basis

for its further liquidity risk study. Secondly, study about the liquidity risk characteristics of

small rural banks, proposed indicators and methods of risk measurement and assessment of

the status quo is more suitable for small rural banks, which is more practicable; Again,

based on the CBRC regulatory indicators, and combination characteristics of small rural

banks, we established a series of liquidity risk monitoring indicators and set risk tolerance

for small rural banks. Finally, based on a series of analyzes, we provided a comprehensive

risk management advice for small rural banks.

Base on the research, the paper argues that the causes of small rural banks' liquidity

risk are difference with that of other medium-sized commercial banks, the need for its

targeted liquidity risk management. And it is critical to establish a sound liquidity risk

management systems, training to promote the liquidity risk prevention awareness for staffs,

managing and match the duration and amount of assets and liabilities, improving the quality

of assets and liabilities, increase financing channels, effectively manage liquidity gap. Free

hand to carry out intermediate operations, reduce dependence on small rural banks to

deposit and loan spreads revenue. Hope the study will be able to provide a theoretical basis

and technological tools for the management of liquidity risk small rural banks in China and

help them to improve liquidity risk management standards.

Key word: Small rural banks, liquidity risk, liquidity gap, interest rate

liberalization

目  录
中文摘要
ABSTRACT
第一章 绪论........................................................................................................................1
1 选题的来源及研究意义.........................................................................................1
2 国内外相关研究现状............................................................................................2
2.1 国外相关研究...............................................................................................2
2.2 国内相关研究...............................................................................................4
3 本文的研究方法....................................................................................................6
3.1 理论与实际相结合......................................................................................6
3.2 实证研究与案例研究相结合......................................................................6
4 本文结构................................................................................................................6
5 本章小结................................................................................................................7
第二章 小型农村银行流动性风险管理理论....................................................................8
1 小型农村银行概念及经营特征.............................................................................8
2 流动性风险管理的内涵........................................................................................9
2.1 流动性风险的内涵与影响..........................................................................9
2.2 商业银行流动性风险管理的基本方法....................................................10
3  小型农村银行流动性风险的特征及管理原则..................................................11
4 小型农村银行加强流动性风险管理的意义与作用..........................................13
5 本章小结..............................................................................................................15
第三章 小型农村银行流动性风险影响因素分析..........................................................16
1 小型农村银行金融生态环境..............................................................................16
1.1 小型农村银行自身发展现状....................................................................16
1.2 农村金融环境............................................................................................18
1.3 农村金融系统赖以运行的外部环境........................................................20
2 小型农村银行流动性风险的特殊成因...............................................................21
3 利率市场化背景下小型农村银行流动性风险管理面临的新挑战...................26
3.1 我国利率市场化进程回顾........................................................................26
3.2 利率市场化对小型农村银行流动性风险的影响....................................26

3.3 我国金融机构利率风险管理中存在的问题............................................28
4 本章小结..............................................................................................................29
第四章 小型农村银行流动性风险的识别与评估..........................................................30
1 小型农村银行流动性风险的诱发因素及其传导机制.......................................30
1.1 内部因素分析.............................................................................................30
1.2 外部因素分析.............................................................................................35
2 小型农村银行流动性风险的识别方法...............................................................37
3 小型农村银行流动性风险的计量与评估...........................................................38
3.1 流动性缺口分析法....................................................................................39
3.2 流动性比率/指标法....................................................................................41
3.3 流动性风险计量与评估的其他方法.........................................................42
4 我国小型农村银行流动性风险现状评价...........................................................43
5 本章小结..............................................................................................................44
第五章 小型农村银行流动性风险监测与控制..............................................................46
1 小型农村银行流动性风险监测与预警...............................................................46
1.1 流动性风险监测指标及其标准设定........................................................46
1.2 流动性风险压力测试................................................................................48
1.2 流动性风险监测频度................................................................................48
1.3 流动性风险预警及防范机制....................................................................49
2 小型农村银行流动性风险控制..........................................................................50
2.1 流动性风险管理整体框架的建立............................................................50
2.2 资产负债期限及结构的合理安排............................................................50
2.3 增加资产流动性.........................................................................................51
3 小型农村银行流动性风险的案例分析..............................................................52
4  本章小结.............................................................................................................52
第六章 结论与政策建议..................................................................................................53
1 研究的主要结论...................................................................................................54
2 政策建议...............................................................................................................55
参考文献...........................................................................................................................56

第一章绪论

1.1 选题的来源及研究意义

小型农村银行主要服务对象为农村地区，承担着为“农业,农村，农民”（三

农）提供金融服务的重大职责。但是由于其自身的头寸少、风险控制能力较低，因此

相对于规模较大的商业银行，面临着更大的流动性风险。以美国众多中小银行的破产

为鉴，我国的小型农村银行的流动性风险管理也日益受到学术界和金融界的关注。

(1)小型农村银行相对于大中型商业银行更容易遭受流动性风险，并且更容易由于

流动性风险引发倒闭危机。

首先，小型农村商业银行头寸少。作为小型独立法人银行，我国小型农村银行的注

册资本较少，经营头寸少，在流动性需求较大的时期，很容易陷入流动性风险。其

次，小型农村银行经营对象面向农村地区，主要的借贷款人为小型乡镇企业和农户，

而农业生产存在着先天的高风险低回报特征，难以保证贷款的顺利回收和借款的稳

定性，因此小型农村银行的资产质量普遍较差。再次，我国的大部分小型农村商业银

行是由农村信用社改组而成，它的管理方式及人员素质都与其他商业银行存在差距，

因此更容易引发流动性风险。

(2)小型农村银行对于流动性风险的化解能力差。由于经营规模小，小型农村银行在

金融市场中缺乏议价能力，在发生流动性短缺时，难以通过较低的成本在金融市场

实现融资。而大中型商业银行在发现头寸不足时，可以通过出售金融资产、同业拆借

等方式，凭借其巨大的资产规模和较好的市场声誉及先进的流动性风险管理手段化

解。另外，农村金融体系的不健全也制约着小型农村银行的发展，无法为之提供足够

的风险分散工具。

(3)利率市场化趋势对商业银行，特别是小型农村商业银行的流动性风险管理提出

了更高的要求。我国逐渐放开内外币利率限制，启动“贷款有下限，存款有上限”的

管理模式，并且正式启动了上海银行间的同业拆借利率（Shibor），我国利率市场化

改革不断推进。利率市场化把资金的定价权交给了金融市场，使无形的手作用日趋强

大，也不可避免地催生了利率风险。对于存在流动性敞口的小型农村银行而言，利率

风险随时有可能转化为流动性风险。

利率市场化的进程，势必会增加银行间竞争，商业银行为扩大自身业务范围逐渐

降低贷款利率，增加存款利率，造成存贷款利差减小，商业银行整体利润降低。我国

商业银行的存贷款收入，占银行总收入的比，与国际商业银行相比偏高，存贷款利

差占利润来源的比重非常大。而我国小型农村银行由于经营业务单一，对存贷款利差

收益的依赖，相比大中型商业银行更加严重。因此，利率市场化会降低小型农村银行

的收入，从而增加其流动性风险。因此在对小型农村商业银行的流动性风险进行研究

时，不能忽略利率市场化的制度背景。

（4）从国际、国内监管机构的要求来看，自2008年金融危机以来，国际、国内监管

机构对商业银行流动性风险的控制也更为严格。巴塞尔协议III和我国的新监管标准中

均新增了商业银行流动性水平的监管量化指标：我国银监会要求流动性覆盖率于

2013年底达标，净稳定融资比例于2016年底达标，均早于巴塞尔协议III中所规定的

达标时间。

（5）小型农村银行流动性风险的理论研究尚不成熟。目前理论界对大型商业银行

的流动性风险的研究已经很完善，但对小型农村商业银行流动性风险管理的研究目

前还处在初级阶段，依然存在很多未解决的问题。没有形成清晰的流动性风险管理体

系和战略，缺乏对流动性风险的科学测度，没有相匹配的流动性容忍度估计和风险

化解机制，缺乏流动性风险防御机制，也不具备具体可行的应急预案。因此对于小型

农村银行流动性风险的研究，还有很多工作要做。

对小型农村银行流动性风险管理研究的必要性已经非常明晰，而国内外针对这

一问题的研究较少，已有的研究缺乏理论深度。本课题的研究意义：首先，深入分析

我国小型农村银行所处的金融生态环境，为对其流动性风险进行研究提供了依据。其

次，对比小型农村银行与大中型商业银行的区别，分析了小型农村银行流动性风险

的特殊成因，并与监管机构的监管指标相配合，形成了全面的小型农村银行流动性

风险检测指标；再次，针对其特有的流动性风险成因，设计了特别适用于小型农村

银行的流动性风险风险管理方法，具有很强的可操作性。希望本文的研究，能够为我

国小型农村银行的流动性风险管理提供有效方法，帮助其提高流动性风险管理水平。

1.2 国内外相关研究现状

1.2.1 国外相关研究

1. 小型农村银行（社区银行）的最新研究成果

麦金农（R.I.Mckinnon）与肖（E.S.Shaw）（1973）提出，“金融抑制”的现象

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摘要：

小型农村银行流动性风险管理研究摘要小型农村银行面向农村地区，承担着为三农发展提供金融服务的重大职责。然而由于其资产规模小、头寸少，风险分散能力差，小型农村银行相对于大中型商业银行更容易受遭受流动性风险冲击，更容易由于流动性风险引发倒闭危机。同时，我国不断深化的利率市场化进程，又对小型农村商业银行的流动性风险管理提出了更高的要求。然而，目前对小型农村银行流动性风险的理论研究尚不成熟，无法为小型农村银行的流动性风险管理提供有效指导。本文首先介绍了流动性风险管理的相关理论，深入分析我国小型农村银行所处的金融生态环境，为对其进行流动性风险的研究提供了基础。其次，考虑到小型农村银行流动性风险的特点，提出...

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