老龄化趋势下上海商业养老保险产品创新研究

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3.0 牛悦 2024-11-19 4 4 1.13MB 95 页 15积分

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摘要

老龄化背景下的养老问题已经日益成为社会关注的焦点，老年人的生活保障、

健康保障成为亟待解决的问题。完全依靠国家主导的养老保障体系无论从保障的

广度和深度，还是养老体系自身承受能力来看都是不可持续的，必须要大力发展

商业养老保险，加快商业养老保险产品的创新。

论文对上海市商业养老保险产品的种类和特征进行归纳总结，重点分析了老

年意外保险的现状，并对比研究了上海和国外养老保险体系，研究结果表明，上

海市基本养老保险面临越来越大的支付压力，而商业养老保险补充养老的作用没

有得到充分发挥，与国外差距明显。分析了上海人口老龄化的历史进程和特点，

用BP 神经网络模型预测了上海老龄化发展趋势，并在此基础之上，进一步预测

上海商业养老保险的需求，主要包括：养老年金、健康保险、护理险、老年意外险

和终极保障险。养老年金和健康保险是老年人的基本保险需求，需要逐步扩大现

有险种的保障范围；护理险和老年意外险是老年人区别与其他年龄人群的特殊需

求，市场上产品较少，需要加快开发符合老年人特征的保险产品；终极保障险保

障老年人生后服务的需求，目前市场上没有，可以尝试开展此类险种。本部分最

后针对老年人生后服务需求，从概念界定，精算假设，风险分析，保单设计和运

营模式设计这五个方面创新设计出了终极保障险产品“安心恒久”。

在论文最后，就促进上海市商业养老保险产品创新提出了建议，包括：扩大

养老保险覆盖面，设计符合老年人特征的产品，加大对保险创新的支持和保护保

险产品的产权利益。

关键词：老龄化养老保障体系商业养老保险产品

ABSTRACT

With the advent of the aging time, the old-age social security has increasingly

become the foucus of the community. The living and health of old people become

prombelms to be solved. It is not sustainable to entirely rely on the social security

system which dominated by the state, as its low capability and little breadth and deepth

of the protection. The commercial pension insurance should be developed, and the

products of insurance should be encouraged and acclerated.

The paper summarized the types and characteristics of commercial pension

insurance in Shanghai, and foucused on the status of accident insurance of old people,

then gave a comparative study in shanghai and foreign pension insurance system, and

the reslut showed that the basic old-age insurance system faces increasingly pressure to

pay, while the supplementary role of the commercial pension insrance has not fully

played out. Shanghai has clear gap with foreign countries. The paper analyzed the

characteristics and historical process of the aging in Shanghai, and predicted the aging

trend in Shagnhai with BP neural network models. Then it further predicted the needs of

commercial pension insurance, including: old-age pension, health insurance, long term

care insrance, accident insurance of old people and the ultimate protection insurance.

Old-age pension and health insurance meet the basic needs of old people, and their

coverage need gradually expanding; long term care insrance and accident insurance of

old people are the special needs differ from the other age groups, the products in the

market are less, needing speed up the development; the ultimate protection insurance

meets the needs of service afer death, and there is not existing product. At last it

designed the ultimate protectioin insurance "lasting peace of mind" with progresses of

conception, assumptions, risk analysis, policy design and business model design.

Last, some advices of promotion on the commercial insurance of shanghai has

been given, including: expanding commercial pension insurance coverage, designed

products which meet the need of old people, supporting the insurance innovation and

protecting proprietary interest of insurance products.

Key Words: aging, old-age security syetem, commercial pension

insurance

目 录
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论...........................................................1
§1.1 研究背景与研究意义............................................1
§1.2 主要研究内容与方法............................................3
第二章 国内外研究综述.................................................5
§2.1 国外研究综述..................................................5
§2.2 国内研究综述..................................................7
§2.3 研究综述归纳..................................................9
第三章 养老保险理论与体系研究........................................11
§3.1 养老保险体系分析.............................................11
§3.1.1 上海养老保险体系现状分析................................12
§3.1.2 国外典型养老保险体系分析................................15
§3.1.3 养老保险体系的对比分析..................................16
§3.2 商业养老保险理论分析.........................................17
§3.2.1 商业养老保险的概念及特点................................18
§3.2.2 商业养老保险的定价理论分析..............................20
第四章 老龄化背景下的上海商业养老保险需求分析........................27
§4.1 上海商业养老保险现状分析.....................................27
§4.1.1 上海商业养老保险产品的分类..............................27
§4.1.2 商业养老保险产品的特点..................................28
§4.1.3 老年意外保险的发展现状..................................29
§4.2 上海人口老龄化的现状和预测分析...............................33
§4.2.1 老龄化的概念和特征......................................33
§4.2.2 上海人口老龄化的历史进程及特点..........................34
§4.2.3  基于BP 神经网络模型的上海老龄化趋势预测................39
§4.3 上海商业养老保险需求预测.....................................44
§4.3.1 老年人基本保险需求——养老年金和健康保险................44
§4.3.2 老年人特殊保障需求——护理险和老年意外保险..............47
§4.3.3 老年人生后服务需求——终极保障险........................50
第五章 上海商业养老保险产品创新研究..................................51
§5.1 养老保险产品创新设计的基础研究...............................51
§5.1.1 险种概念界定............................................51
§5.1.2 产品精算假设............................................54
§5.2 “安心恒久”的风险分析.........................................55
§5.2.1 产品初次定价的风险——数据与模型风险....................55
§5.2.2 新险种核保和理赔的风险..................................56
§5.2.3 养老保险市场的风险......................................57
§5.2.4 风险控制建议............................................58
§5.3 “安心恒久”保单及运营管理模拟设计.............................60
§5.3.1 相关产品比较分析........................................60
§5.3.2 “安心恒久”保单设计......................................65
§5.3.3 “安心恒久”运营模式模拟设计..............................67
第六章  上海商业养老保险产品创新的对策研究...........................71
III

§6.1 上海商业养老保险产品的缺失分析...............................71
§6.2 加快上海商业养老保险产品创新的建议...........................72
§6.2.1 扩大上海商业养老保险的覆盖面............................72
§6.2.2 设计符合老年人特征的保险产品............................73
§6.3 优化上海商业养老保险产品创新环境的建议.......................73
§6.3.1 加大对保险创新的支持力度................................74
§6.3.2 保护保险产品的产权利益..................................74
结论与展望..........................................................75
附录................................................................77
附录一 安心恒久产品简介及详细说明....................................77
附录二 安心恒久每千元保额保费明细....................................79
附录三 安心恒久保单最低现金价值表....................................81
附录四 上海人口总数预测程序..........................................83
附录五 上海人口期望寿命预测程序......................................85
参考文献............................................................87
IV

第一章绪论

§1.1 研究背景与研究意义

1.课题的背景

按照联合国关于人口老年型国家的标准，60 岁以上的老年人口占总人口的比

例达到 10%以上的国家或地区称为老年国家或地区。2000 年我国60岁以上的老年

人口达1.3 亿，占总人口的比重为 10.3%，这标志着我国已经进入老年型社会。

上海是我国第一个进入老龄化的城市，而且是老龄化最严重的城市之一。截至

2008 年底，上海市 60 岁及以上户籍老年人口 300.57 万人，占户籍总人口的

21.6％；65 岁及以上人口 214.50 万人，占总人口的 15.4％； 80 岁及以上人口

53.44 万人，占总人口的 3.8％。共有“纯老家庭”老年人 86.38 万人，其中单身独

居老人 18.80 万人。2008 年上海市户籍人口预期寿命为81.28 岁1。

老龄化背景下的养老问题已经日益成为社会关注的焦点，老年人的生活保障、

健康保障成为亟待解决的问题。完全依靠国家主导的养老保障体系无论从保障的

广度和深度，还是养老体系自身承受能力来看都是不可持续的，必须要大力发展

商业养老保险，加快商业养老保险产品的创新。

本文遵循理论研究与应用研究相结合的思路，根据上海市人口老龄化进程的

特点和趋势，对人口老龄化冲击下的上海市养老保险体系和商业养老保险状况进

行了探讨研究；预测了上海商业养老保险产品需求，并在此基础上设计了新的商

业保险产品，丰富现有的养老保险产品体系；同时将期权理论应用于保险创新领

域，优化商业养老保险产品创新体系，也为政府制定政策提供借鉴。上海地区的

研究成果也可以给我国其他地区提供参考。

本课题同时也受上海理工大学研究生创新基金资助。

2.研究意义

生、老、病、死是人类永恒不变的规律，防止“老而贫穷、老而卑贱”、实现

“老有所养”是人类追求的理想目标之一。养老保险作为养老保障体系的重要组

成部分，是当今社会的热点问题之一。养老保险制度的建立及其改革有上百年的

历史，无论理论研究还是实践改革都取得了很大的进展，为养老服务的商业寿险

产品也不断丰富，但总体上来说，养老风险问题依然是民生的关键问题之一。

国外养老保险制度的发展大体上是从国家公共养老保险阶段过渡到社会养老

保险阶段。1960年，瑞典政府在普遍提供的国家基本年金的基础上，正式实施国

1 数据来源：上海市老龄科研中心 2008 年人口信息统计.

老龄化趋势下上海商业养老保险产品创新研究

家补充养老保险(ATP)，它要求受益人具有缴费30年的记录，覆盖了90%的就业人

员。20世纪70年代以后，过高的福利以及人口年龄结构的变化，使发达国家的国

家养老保险面临严峻的社会危机。

于是，一些国家为了消除国家养老保险方式的弊端，纷纷进行改革。改革强

调“公平加效率”的原则，在改革原有养老保险体系的基础上，充分调动企业和

劳动者的积极性，鼓励私营社会保险机构的发展，最终形成基本养老保险、补充

养老保险和个人自愿储蓄养老保险等多支柱体系的社会养老保险方式。同时在筹

资方式上鼓励由现收现付制向积累和部分积累的基金制过渡，以克服人口老龄化

危机。这种由国家、企业和个人共建的多支柱社会养老保险机制对克服养老保险的

财政危机及应付人口老龄化的问题起到了极大的作用，而其积极作用又进一步促

进了补充养老保险的发展。世界银行认为“养老金体制应主要被看成是一种保险

机制，而不是通过税收或举债支持的保障系统，养老金的收支也不应该成为国家

正常预算内的项目”。

我国公共养老保险制度起步于20 世纪 50 年代初，政府规定享受养老保障对

象和基本统一的养老待遇，随着改革开放和社会经济的发展，原来的公共养老保

险逐渐演化为企业养老。从 20 世纪 80 年代以来，中国的养老保险制度又从一个

以企业为基础的养老保险单位的现收现付制走向了统筹面广，层次多，部分积累

式的养老保险体系，明确了商业保险在社会保障体系中应充当的角色。保险公司

在养老保险市场有明显的先发优势，在养老保险市场一直处于重要的地位。

在开展商业养老保险业务的十多年时间里，各大保险公司的养老保险业务都

取得了飞速发展。产品形态从传统的定额年金保险到分红类年金再到投连险，团

体养老保险运作模式越来越接近于国际上建立的“共同投资原理+税优政策”基

础上的团体养老保险主流模式。

但由于中国保险发展时间较短，市场在提供老年生活、健康保障方面的作用

没有得到充分发挥，商业养老保险发展滞后于社会发展的需要。保险产品还存在

着一定的不足，表现为：一、险种的区域配置结构不平衡，全国险种基本统一，

缺乏具有当地特色的险种开发；二、保险产品的同构现象十分严重，导致保险公

司的过度竞争，造成社会生产力和资源的浪费；三、险种设计缺乏个性，保险责

任求全，重点不突出。

上海的商业养老保险产品的存在着相同的问题，同时，上海作为我国最发达、

最富裕的城市之一，又有其特有的问题。上海的现有保险产品与国际化大都市的

市场需求还有差距，尤其是针对本地低收入群体和国外来沪人员的保障不足；上

海的老龄化程度最高，但养老保险的品种大多集中在一些传统项目上，对老龄人

第一章绪论

口尤其是高龄人口的医疗、住房、护理等各方面的覆盖面不够广，对老年人口去世

后的服务也没有涉及，保障的强度也不够高。这已经影响到了上海和谐社会的建

设，成为了上海民生领域重点关注的内容。因此，本课题的研究具有重要理论意

义和现实意义。

§1.2 主要研究内容与方法

本文从促进社会和谐发展的高度、历史的视角考察人口老龄化冲击下的上海

市商业养老保险体系及产品创新问题。本文主要分析了老龄化背景下上海养老保

险体系的现状，产品创新的需求和风险，并针对老人身后服务需要设计了新险种

终极保障险“安心恒久“，最后就促进上海市商业养老保险产品创新提出了建议。

本课题的主要研究内容如下：

第一章为绪论。论述研究的背景、研究意义、研究思路和研究方法，为全文的

研究做好铺垫。

第二章为国内外研究综述。主要是分别介绍国外和国内关于老龄化背景下商

业养老保险创新的理论研究成果，并作归纳分析。

第三章为养老保险理论与体系研究。对比分析了上海与国外养老保险体系的

异同，梳理了商业养老保险的概念和定价理论。

第四章是老龄化背景下上海养老保险的需求分析。首先分析上海是商业养老

保险的现状，接着分析了上海人口老龄化的历史进程和特点，并用 BP 神经网络

模型预测了上海未来50 年老龄化趋势。最后在此基础上预测了上海商业养老保险

的需求，主要包括：养老年金，健康险，护理险，老年意外险和终极保障险。

第五章是上海商业养老保险产品创新研究。根据上海老龄人口对生后服务的

巨大需求，提出终极保障险“安心恒久”。先界定险种的概念，提出精算假设，

接着分析从产品定价，核保理赔，保险市场三方面分析风险，最后设计保单，并

设计了运营模式。

第六章为上海商业养老保险产品创新的对策研究。在综合分析上海商业养老

保险产品创新缺失的基础上，提出对策建议，包括：扩大养老保险覆盖面，设计

符合老年人特征的产品，加大对保险创新的支持和保护保险产品的产权利益。

附录中是终极保障险“安心恒久”的产品介绍和详细说明，每千元保额保费

明细，保单最低现金价值表以及上海老龄化预测的程序。

本文使用的研究方法主要包括：

1、系统分析方法

养老保险产品创新问题不是一个单纯的经济问题或社会问题，它是广泛涉及

老龄化趋势下上海商业养老保险产品创新研究

社会、政治、经济、法律、文化的综合课题。本文研究上海市养老商业养老保险体系

时，把商业养老保险体系作为养老保险体系的一个子系统，着重从养老保险与商

业养老保险、养老保险系统与老龄化之间的相互联系、相互作用方面综合分析。

2、定性分析与定量分析相结合

本文对上海老龄化现状和特征分析，上海商业养老保险现状分析，以及上海

商业养老保险需求预测都采用了定性与定量相结合的方法。同时应用BP神经网络

模型对上海市老龄化趋势进行预测，并运用保险精算方法设计了新险种“安心恒

久”。

3、历史分析与国际分析相结合

世界上无论发达国家还是发展中国家都存在养老保险制度改革和商业养老保

险的发展问题。因此，本文在分析上海养老保险体系时，一方面回顾上海老龄化

发展历程，梳理上海养老保险体系发展脉络，另一方面注意借鉴美国，法国，英

国，澳大利亚等国家的历史经验，取长补短，去粗存精。新险种设计也充分借鉴

了国外经验并考虑了上海的现实情况。

第二章国内外研究综述

§2.1 国外研究综述

1.国外关于老龄化对社会各方面影响的文献回顾

Daniel Muline(2005)阐述了人口向老龄化过渡给发达国家带来的宏观经济

方面的影响。工人们在退休前后的一段时间内会大量持有公司的股票，如此多人

同时持有会导致整个社会资本的深化。而在一个现收现付的社会保障体系中，过

多的退休人员要求高的退休基金，必会引起税收的提高，这又会抑制股票的持有。

一个处于人口转型的国家是否经历资本深化取决于两者的运动及相互关系。不同

年龄结构的国家，资本回报率不一样，这有利于国际间的资本和劳力流动，从而

可以缓解老龄化严重的发达国家的财政负担，但却给本国的就业带来压力，也促

使资本接受国的投资回报率下降[1]。

Shawn McCacarthy(1996)分析了婴儿潮出生的人老龄化和寿命的延长对加拿

大退休保障系统形成的挑战。许多专家认为，这样高的保障水平将难以为继，经

济的停滞使得问题更加恶化。联邦政府将对退休保障制度推出重大改革，即加拿

大/魁北克养老金计划和老龄安全/保障收入补贴制度。这意味着婴儿潮以后出生

的人要有更多的储蓄来养老[2]。

LYYN Marie,　Gottschalk(2006)研究了老龄化背景下美国老年工人的离婚

率和退休行为，及其对社会服务需求的影响。通过研究发现，老年工人的离婚率

在逐年上升，男性离婚者会提前退休，而女性离婚者则会推迟退休。离婚降低了

家庭共有财富，也增加了对社会服务的需求，增加了对社会救助和医疗救助的需

求。雇主代缴的健康保险员工的流动性降低了 20％[3]。

Colin Gillion，John Turner(2001)等认为，老龄化导致缴费不足，许多国

家的养老保险制度都需要财政收入的补贴才能维持下去。通过养老保险市场化可

以减轻政府财政负担，合理保障社会的养老成本[4]。

Mark Pearson and John P．Martin(2005)研究了上世纪90年代中期开始，

人口老龄化现象，伴随着出生率的下降，OECD各个国家的公共支出产生了巨大的

压力，社会保险支出的责任也更多由政府向雇主和个人倾斜。如英国，美国和荷

兰，商业养老保险支出占GDP的比重已超过3%[5]。

2.国外关于养老保障制度改革，发展商业养老保险的文献回顾

世界银行对世界上许多国家和地区的养老金改革进行了研究，主要以国家福

利型养老制度的国家（如欧盟中的瑞典和德国）和新兴的拉美国家为对象［6-14］。

老龄化趋势下上海商业养老保险产品创新研究

过高的福利以及人口年龄结构的变化，使发达国家的国家养老保险面临严峻的社

会危机。这些国家以强调“公平加效率”的原则进行改革，鼓励私营社会保险机

构的发展，最终形成基本养老保险、补充养老保险和个人自愿储蓄养老保险等多

支柱体系的社会养老保险方式。同时在筹资方式上鼓励由现收现付制向积累和部

分积累的基金制过渡。研究报告指出养老金制度改革改善了的财务可持续性，有

效克服了人口老龄化危机。

2004年，作为最早改革养老金制度的国家智利，改革已经进行了 25 年之际，

世界银行发布另一份研究报告评估了其改革成果。该报告指出，养老金改革改善

了制度的财务可持续性，但是普遍存在覆盖面较低的问题。大多数国家的覆盖率

低于 50％。覆盖面问题成为诟病养老金改革的一个主要标志。

Rofmann 和 Lucchetti(2006)指出养老金体系的评价指标不外乎三个方面：

覆盖面、恰当性、可持续性(coverage，adequacy，and sustainability)。覆盖面

指受正式养老金制度保护的老年人的比例(如果以缴费率衡量的话，就是缴费的

年轻人占的比例)；恰当性指受益程度及受益者是否能保持恰当消费水平；可持

续性，指社会和政府能够维持制度运行的能力[15]。

Packard(2001)指出社会保障缴款已经成为非工资劳动力成本的最主要构成

之一。在拉美，社会保障缴款引起的成本占小公司运行支出的比例高达 20％[16]。

Holzmann etc．(2001)提出五个阻碍扩大覆盖面(特别是扩大第二支柱即强

制缴款积累支柱的覆盖面)的因素，分别是贫困、自雇交易成本、制度设计、制度

可信度。Holzmann etc．也是研究覆盖面影响因素的开创者。用 Probit 模型，以

家庭住户是否参加AFP及是否参加任何养老制度为被解释变量。回归结论是，高

教育水平、高收入、男性、已婚、孩子少、正规性、城市居民具有较高的制度参与率。

养老金制度改革只是扩大覆盖面的必要条件，而不是扩大覆盖面的充分条件。世

界银行的多支柱体系并未增加覆盖率，甚至导致覆盖率下降[17]。

Luchak etc．(2004)使用加拿大的微观数据，检验了现收现付支柱覆盖率的

影响因素。以是否参加养老计划作为被解释变量，以个人收入税、允许合法退休的

人权法、关于养老金标准的立法等作为解释变量，作 legit 回归。结论是高边际税

率、较短的等待期(vesting time)、更宽容的资格规定会增加覆盖率[18]。

Martin Rein and John Turner(2004)讨论各国扩大企业年金养老金和个人

帐户养老金覆盖面的几种政策。这些政策可以归为四种实现路径：自愿的税收激

励、协议退出、劳动协议、强制。在自愿框架下，一般通过税收激励鼓励扩大覆盖

面。政府对公司和工人征税越高，则税收减让的价值越大。美国、加拿大、德国都

起始于自愿养老金制度。目前，401(K)计划是美国最受欢迎的养老金计划，采用

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摘要：

摘要老龄化背景下的养老问题已经日益成为社会关注的焦点，老年人的生活保障、健康保障成为亟待解决的问题。完全依靠国家主导的养老保障体系无论从保障的广度和深度，还是养老体系自身承受能力来看都是不可持续的，必须要大力发展商业养老保险，加快商业养老保险产品的创新。论文对上海市商业养老保险产品的种类和特征进行归纳总结，重点分析了老年意外保险的现状，并对比研究了上海和国外养老保险体系，研究结果表明，上海市基本养老保险面临越来越大的支付压力，而商业养老保险补充养老的作用没有得到充分发挥，与国外差距明显。分析了上海人口老龄化的历史进程和特点，用BP神经网络模型预测了上海老龄化发展趋势，并在此基础之上，进一步预测...

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