我国商业银行市场结构、内部经营管理与绩效的实证研究

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3.0 周伟光 2024-09-20 5 4 449.06KB 73 页 150积分

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硕士学位论文

争的格局，整个银行业的市场结构和竞争程度已经发生了巨大的变化。可是从我

国银行业的实际业绩来看，虽然银行业竞争格局的改变和股份制改造给银行业绩

带来了显著的改善，但与国外较为成熟的商业银行相比，我国商业银行在经营效

率以及风险管理方面还是存在着较大的差距，尤其在流动性管理和安全性管理方

面与国外商业银行的差距尤为明显。

2007 年1月1日，中国内地银行业对外资全面开放，外资银行将全面登陆内

地，整个银行业将进入一个竞争更为激烈，更为残酷的时代。在此宏观背景下，

如何继续改善我国银行业的市场结构，提升商业银行的内部经营管理水平，以此

来提高商业银行的绩效水平，使其在与外资银行的竞争中不落下风，是当前理论

界和实践界关注的一个热点问题。针对如何改善银行业的市场结构以及提升商业

银行的内部经营管理水平这些亟待解决的问题，本文从产业组织学的角度出发，

运用产业组织学的相关理论以及商业银行内部经营管理相关内容对中国银行业的

现状进行了详细的实证分析。

本文分六部分展开，第一章先阐述了论文的研究背景以及研究目的；并进一

步阐明了本文的研究思路和结构安排。

第二章论述了本文的理论分析基础和国内外文献综述。本部分，首先对商业

银行市场结构理论和产业组织理论进行了简要介绍，并介绍了产业组织学中几种

关于商业银行市场结构、效率及绩效的假说。接着介绍了国内外学者针对这些假

说进行的一些实证分析，并指出了这些研究的限制和不足。最后在前人的研究基

础上提出了本文的研究内容。

第三章对中国银行业市场结构进行了实证分析。本部分选取了四大国有商业

银行和十四家主要的股份制商业银行、城市商业银行五年的数据，对中国银行业

市场结构的三个重要指标（市场份额、市场集中度、进出入壁垒）进行了实证分

析，并对实证分析的结果进行了分析说明。

第四章对我国商业银行的内部经营管理水平进行了实证分析。本部分，首先

介绍了商业银行经营管理中的效率管理和风险管理。接着对我国商业银行的经营

管理的一个重要指标—经营效率运用 SFA 法进行了测度，并且对 18 家商业银行的

经营效率做了初步排名。然后，对商业银行经营管理中的风险管理进行了相应的

实证分析，并且对实证结果进行了分析说明。

第五章对商业银行市场结构、内部经营管理和绩效进行了实证分析。本部分，

首先对商业银行的绩效指标进行了简要的说明，接着在前人研究的基础上提出了

本文的研究模型，并且对各个指标的选取以及其意义进行了详细的说明。接着，

分整个银行业、国有商业银行、股份制商业银行以及城市商业银行对该模型进行

回归分析，估算出模型中的各个参数。最后，对这些模型反映的经济意义以及反

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映的中国银行业的实际状况，进行了解释说明。

第六章为本文的研究结论和政策建议。本部分，首先综合了三、四、五章的

实证分析结果，提出了本文的研究结果。接着针对本文的研究成果，从市场结构

和商业银行内部经营管理的角度，提出了相应的政策建议，作为本文的落脚点。

关键词：市场结构；效率管理；风险管理；随机前沿法

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Abstract

After three decades of reform and opening-up, the banking industry has developed

from the ultimate monopoly of People Bank of China to the Situation that the four

largest state-owned commercial banks competed with other non-state-owned

commercial banks in this market, which is composed of joint-stock commercial banks

and city commercial banks. However the changes of the situation of market competition

and the reformation of the property right of the state-owned enterprises in the banking

have brought a significant improvement of the Performance, the domestic banks in

many aspects still have a long road to go if they want to catch up with the foreign

commercial banks, specifically there is a large gap of efficiency and management of

liquidity and security between the domestic banks and the foreign banks.

China has opened the civil banking industry to the foreign banks on Jan 1,

2007 .After more and more foreign banks are entering into the civil market, China’s

commercial banks will face the fiercer and crueler competition. In this macro

background, how to improve the market structure of the banking and how to upgrade

the level of the management are very important problems, if we want to lift the level the

performance of the domestic banks to struggle with the foreign banks. To solve these

problems, this article studies China’s banking industry with the industrial organization

theory and the management of commercial banks.

The structure of this article is as follows:

The first part introduces the background and the topic of this article.

The second part is related theory and literature review, introducing the research

results in the field of commercial bank at home and abroad.

The third part conducts an empirical research on market structure of China’s banking

industry. In this part, 18 commercial banks are chosen as subjects. Sample includes data

from 2004 to 2008.With this data, this part analyzes the market share, concentration rate

and the barrier set by the government.

The fourth part discusses the management of China’s commercial banks. This part

first introduces the efficiency management and the risk management. Then we estimate

the bank’s efficiencies by stochastic frontier approach (SFA) .At last we analyze the

other factors of risk management.

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The fifth part is the regression analysis. In this part, we first introduce the definition

of the performance of the bank, after that we build a regression model. And based on the

model, we make empirical research on relationship among market structure,

management of commercial bank and the performance of bank. Then we analyze the

results of research.

At the last part, we get the conclusion of this article and put forward some policies

and suggestions to improve the market structure of China’s banking industry as well as

to upgrade the level of the management of China’s commercial banks.

Key words: market structure; efficiency management; risk management; SFA

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第一章绪论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1

第一节研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1

第二节研究的目的、研究的思路及结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1

第二章理论基础与文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

第一节市场结构与绩效的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

第二节研究文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

第三节研究内容的提出及创新之处．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

第三章我国银行业市场结构的现状与实证分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

第一节市场结构分析要素的介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

第二节关于市场份额的实证分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

第三节关于市场集中度的实证分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

第四节关于我国银行业进出入壁垒的研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

第五节本章小结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

第四章我国商业银行内部经营管理的实证分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

第一节商业银行内部经营管理的简要介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

第二节我国商业银行经营效率的实证分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

第三节我国商业银行风险管理实证分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

第四节本章小结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

第五章我国商业银行市场结构、内部经营管理与绩效的实证研究．．．．．．．．．．41

第一节我国商业银行绩效的评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

第二节实证模型的建立和指标的选取．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

第三节我国商业银行市场结构、内部经营管理与绩效的多元回归分析．．45

第四节本章小结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50

第六章研究结论与政策建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51

第一节研究结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51

第二节政策建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

第三节局限与不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53

参考文献．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54

附录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58

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第一章绪论

第一节研究的背景

纵观世界各国金融业的竞争格局，由于银行业在整个金融业和国民经济中的

核心地位，所以向来受到政府的保护，再加上其自身的规模经济和自然垄断的特

点，因此银行业比起其他行业来说，具有较高的垄断程度和较低的竞争性。80 年

代以来随着金融自由化的深入发展和对银行业管制的放松，在世界范围内整个银

行业的竞争程度已经大大提高，西方国家目前大多已经形成了一个竞争程度较高

的银行体系。

回顾我国银行业 20 多年的改革历程，从由中国人民银行一家银行完全垄断，

到四大国有商业银行取代其的垄断地位，再到众多股份制商业银行和城市商业银

行的兴起，我国银行业的市场结构不断演变，整个银行业的竞争程度已经发生了

极大的变化。尤其是近几年，我国银行业的变革更是巨大：建行、中行、工行三

大国有商业银行先后进行股份制改造并成功上市，农行的股份制改造方案也在近

期通过；中信银行、兴业银行、光大银行等股份制商业银行以及北京银行、南京

银行、宁波银行等城市商业银行也先后上市。这些都标志着我国银行业的垄断局

面正在被不断打破、市场的竞争程度正在不断上升、银行服务质量与经营效率正

在不断提高、现代化多元银行组织体系正在逐渐建立。但是从我国银行业的业绩

方面来看，虽然银行业竞争格局的改变和后续的股份制改造给银行业绩带来了显

著的改善，但与国外较为成熟的商业银行相比，我国商业银行在经营效率以及风

险管理方面还是有较大的差距的，尤其在流动性管理和安全性管理方面与国外商

业银行的差距尤为明显。

2007 年1月1日，我国银行业对外全面开放，外资银行将全面登陆中国内地

银行业，中国银行业进入了改革开放以来的竞争最激烈、最为残酷的时代，整个

银行业的市场结构也即将发生更大的变化。在此宏观背景下，如何改善我国银行

业的市场结构，提升商业银行的内部经营管理水平，以此来提高商业银行的绩效

水平，使其在与外资银行的竞争中不落下风，是当前的理论界和实践界的一个热

点问题。

第二节研究的目的、研究的思路以及结构安排

一、本文的研究目的

基于如何改善我国银行业的市场结构和提高商业银行经营绩效这些亟待解决

的问题，本文以中国 18 家主要商业银行为研究对象，从产业组织学的角度出发，

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针对我国银行业市场结构的现状和变化情况以及我国商业银行内部经营管理状况

进行定量分析，旨在说明我国商业银行的外部市场结构以及内部经营管理对其绩

效的影响，并为优化我国银行业市场结构和提高我国商业银行的内部经营管理水

平提供一些建设性意见。

二、本文的研究思路

本文从产业组织学的角度出发，运用产业组织学的相关理论以及商业银行内

部经营管理相关内容对中国银行业现状进行了详细的实证分析，主要的研究思路

如下：首先，确定研究目的，以我国的商业银行业为研究目标，利用产业组织学

的框架进行分析；其次，阅读大量的国内外文献，以了解过去研究的不足，提出

本文的研究思路，并设定本文的研究内容；再次，选取实证数据进行单独分析，

并代入设定模型进行回归分析；最后，对实证的结果进行解释说明，并提出相应

的政策建议。

三、本文的结构安排

本文一共由六章组成：

第一章，绪论。本章首先阐述了论文的研究背景；并进一步阐明了本文的研

究内容、研究思路和结构安排。

第二章，理论分析基础和国内外文献综述。本章首先对商业银行市场结构理

论和产业组织理论进行了简要介绍，并针对本文将要说明的内容特别介绍了与哈

佛学派和芝加哥学派有深刻联系的几种关于商业银行市场结构、效率及绩效的假

说。接着本章介绍了国内外学者针对这些假说进行的一些实证分析，并指出了这

些研究的限制和不足；最后本章在前人研究基础之上进行了一些补充，并提出了

本文的研究内容。

第三章，对中国银行业市场结构的实证分析。本章对中国银行业的市场结构

的三个重要方面进行了实证分析，并对实证分析的结果进行了分析说明。

第四章，对中国商业银行内部经营管理的实证分析。本章首先介绍了商业银

行经营管理中的效率管理和风险管理，并进行了简要说明。接着本章对商业银行

经营管理的两个重要方面（商业银行的经营效率、商业银行的风险管理）进行了

实证分析，并对实证分析的结果进行了分析说明。

第五章，对商业银行市场结构、内部经营管理和绩效的实证分析。本章首先

介绍了商业银行的绩效指标，接着在前人研究的基础上提出本文的研究模型，并

且对各个指标的选取以及其意义进行了详细的说明。接着，分整个银行业、国有

商业银行、股份制商业银行以及城市商业银行对该模型进行回归分析，估算出模

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型中的各个参数。最后，对这些模型反映的经济意义以及反映的中国银行业的实

际状况，进行了解释说明。

第六章，研究结论和政策建议。本章首先综合了三、四、五章的实证分析结

果，提出了本文的研究结果。接着本章针对本文的研究成果，从市场结构和商业

银行内部经营管理的角度，提出了相应的政策建议。

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第二章理论基础与文献综述

第一节市场结构与绩效的理论基础

一、关于市场结构的理论概述

市场结构就是规定构成市场的卖者（企业）相互之间、买者相互之间以及买

者和卖者集团等诸关系的因素以及其特征。

①市场结构有四种基本形态：完全竞争、

完全垄断、垄断竞争、寡头垄断。决定市场结构的因素主要为：市场集中度、市

场份额、产品差异化以及进出入壁垒。

从产业组织学的角度研究市场结构主要是分析市场份额、市场集中度以及进

出入壁垒。前两者主要说明特定市场中企业间的相互关系或者特定市场的规模、

数量分布特征。进出入壁垒主要说明行业内的企业和潜在进入者的关系。

（一）市场份额

市场份额是指一个企业在某一市场中所占的比重。一般而言，某一市场中，

如果企业越多，则单个企业所占的比重就越小，即市场份额越小，该市场的竞争

程度越高。对于银行来说，衡量某一银行市场份额的大小，一般是通过存款份额，

贷款份额，资产份额来衡量的。这些指标越大，表示银行在市场中的份额越大，

银行在市场中的竞争力就越强；反之，银行的竞争力就越弱。如表（2-1）所示：

表2-1 市场份额指标及其定义

指标定义

存款份额某（某类）银行存款/国内同期银行业的总存款

贷款份额某（某类）银行贷款/国内同期银行业的总贷款

资产份额某（某类）银行资产/国内同期银行业的总资产

（二）市场集中度

市场集中度是指市场中卖方、买方的数目及其相对规模（市场占有率）的分

布，是反映市场竞争程度的一个概念，是决定市场结构的主要因素。②市场集中按

分析对象可以分为：卖方集中和买方集中。由于买方集中的现象只出现在某些特

定的行业，因此产业组织理论主要研究的是卖方的集中度。衡量一个市场集中度

高低的指标主要有：行业集中度、洛伦茨曲线和基尼指数、赫芬达尔指数以及熵

①转引至杨建文，周冯琦：《产业组织-21 世纪理论研究潮流》［M］，43 页，学林出版社，2003 年.

②转引至龙茂发，马明宗：《产业组织学概论》［M］，104 页，西南财经大学出版社，1996 年.

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指数。本文将在下面对这些指标做简要介绍：

（1）行业集中度

行业集中度是指规模最大的前几位企业的有关数值（销售额、职工人数、资

产额）占整个市场的份额。其计算公式为：

nall

nii

CR X X

=∑∑

CR 是行业集中度， n的取值取决于计算的需要，通常为 4或8。通常，行

业集中度越高，市场的支配势力越高，市场的竞争程度越低。行业集中度的缺陷

主要是不能反映行业中最大几家企业的个别情况，以及市场份额和产品差异程度

的变化情况。

（2）洛伦茨曲线和基尼指数

洛伦茨曲线是一种相对集中指标。典型的洛伦茨曲线如下图所示：

图2-1 洛伦茨曲线

洛伦茨曲线是图中的曲线，图中横轴是按规模有小到大的企业数目累积百分

比，纵轴是有关数值（销售额等）的累积百分比。当行业内所有企业规模都相同

时，洛伦茨曲线与对角线重合。一般来说，曲线越凸向右下角，表明市场的集中

度越高。

基尼系数是以洛伦茨曲线为基础来计算的，其公式为：

=基尼系数洛伦茨曲线与对角线围成的面积对角线以下的三角形面积

()AAB=+

基尼系数越大，说明集中程度越高；基尼系数越小，企业规模的分布越均匀。

（3）赫芬达尔指数

赫芬达尔指数，也称赫芬达尔—赫希曼指数（Herfindahl-Hirshman Index），简

称H指数，其较好地克服了 n

CR 指数的不足。其是所有企业的市场占有率的平方

洛伦茨曲线

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硕士学位论文IV争的格局，整个银行业的市场结构和竞争程度已经发生了巨大的变化。可是从我国银行业的实际业绩来看，虽然银行业竞争格局的改变和股份制改造给银行业绩带来了显著的改善，但与国外较为成熟的商业银行相比，我国商业银行在经营效率以及风险管理方面还是存在着较大的差距，尤其在流动性管理和安全性管理方面与国外商业银行的差距尤为明显。2007年1月1日，中国内地银行业对外资全面开放，外资银行将全面登陆内地，整个银行业将进入一个竞争更为激烈，更为残酷的时代。在此宏观背景下，如何继续改善我国银行业的市场结构，提升商业银行的内部经营管理水平，以此来提高商业银行的绩效水平，使其在与外资银行的竞争中不落下风，是...

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