外资银行进入对我国商业银行效率影响的研究

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3.0 周伟光 2024-09-20 4 4 543.79KB 79 页 150积分

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硕士学位论文

摘要

经济全球化和金融服务贸易在世界范围内的发展，使得外资银行在许多国家

的参与程度不断上升，成为多国银行体系的重要组成部分。随着 2006 年 12 月 11

日中国金融市场对外资银行的全面放开，中国己给予外资银行国民待遇，人民币

业务也已对外全面开放，外资银行享有了完全市场准入,在地域和客户方面的限制

逐渐完全消除，外资银行与中资银行在地域、客户、业务、和人才等各领域全面

竞争的市场格局初步形成。在外资银行的竞争压力下，必然会对我国的金融体系

和经济运行产生多方面的影响，其中最主要也是最直接的影响之一是对我国商业

银行效率的影响，而随着近年来我国金融体制改革的深入和银行业的全面开放，

分析外资银行进入对我国商业银行效率的影响，研究有效策略就成为一个重要的

课题。

本文采用从理论到实证的研究路线，通过借鉴经济学、金融学和计量经济学

等的有关原理，运用比较分析、理论模型与实证研究相结合的方法，围绕外资银

行进入对我国商业银行效率产生影响这一中心问题展开研究，研究思路上是属于

问题导向型的。首先阐述了本文的选题背景、意义以及国内外对于外资银行进入

对东道国银行效率影响的文献综述；其次对商业银行效率的界定及其影响因素进

行理论阐述，为后面实证分析中的变量指标选取垫定理论基础；然后概述了外资

银行进入中国的发展现状，以及外资银行进入后的发展新特点，并根据前人研究

成果对外资银行进入对我国商业银行效率的影响进行理论分析。

随后本文重点针对外资银行进入对中国商业银行效率产生的影响进行实证研

究。首先运用数据包络技术中的超效率 DEA 模型对国内 14 家具有代表性的商业

银行经营效率进行测度，对比研究入世前后的效率变化，在分析中，笔者将样本

银行划分为四大商业银行、其他股份制商业银行以及全部样本银行进行对比；接

着通过面板数据方法对外资银行进入对我国银行业收入状况、盈利性、安全性、

流动性、成本控制能力和发展能力的影响进行了实证分析，选取 1998-2008 年的

面板数据，以国内的 14 家商业银行为研究样本，分析外资进入(外资银行资产与

我国样本银行资产份额之比)对我国银行业的收入状况、盈利性、安全性、流动性、

成本控制能力和发展能力的影响。最后，对文章作出总结并提出进一步研究方向。

本文的创新之处在于：首先，根据对银行效率的定义，选取代表银行流动性、

安全性、赢利性、收入状况、成本控制能力和发展能力的指标来体现外资银行进

入对银行效率各方面的影响，并结合金融年鉴、各银行年报以及商业银行效率竞

争力评价指标体系建立相对系统全面的指标体系；其次，在用超效率 DEA 方法测

度银行业效率时，将外资银行进入份额作为投入变量指标，充分体现外资银行进

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入对我国商业银行效率的影响；最后，在对国内外研究文献进行汇总后，对

Claessens(2001)等人建立的经典计量模型引用中，结合中国近年来的实际情况，

在市场结构的变量选取上选了赫芬达指数 HHI 替代以往更常用的 CR4,同时在银

行自身层面的因素选取上也根据已有学者的研究做了相对比较全面的筛选。

关键词：外资银行；我国商业银行；效率；数据包络分析

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ABSTRACT

With the development of the economic globalization and the financial service trade

worldwide,the foreign banks become the important compont of the multi-country bank

systems accompanied with their participation degress in many nations rising

unceasingly.Along with China’s financial markets’ comprehensive liberalization to

foreign banks on December 11,2006,foreign banks in China has been given national

treatment and the RMB business has been fully liberalized to foreign banks. Foreign

banks enjoy the full market access and be eliminated the restrictions in geographical

area and customer.The thoroughly competitive market pattern has preliminarily formed

between foreign banks and China’s banks in aspects such as region,customer,service and

talented person,and so on.Under the pressure of foreign banks’ competition,it’s definite

that our country’s financial system and economic movement will be influenced in

various aspects,one of the main and direct influences is the impact on the efficiency of

our bank system.Therefore,the research on the impacts of foreign banks entry on the

efficiency of commercial banks in China becomes an important topic with the depth of

our financial system reform and the total opening of our banks in recent years.

In this paper,the author mainly researches the impacts of foreign banks entry on the

efficiency of commercial banks in China based on the research route from theory to

reality,the related principle of the economic, the finance and the econometrics and so on,

and the method unified the comparative analysis, the theoretical model and the

empirical study.Firstly,this paper elaborarates its topic bankground,the significance as

well as the summary about the impacts of foreign banks entry on the efficiency of

commercial banks.Secondly,the author starts research with the history of foreign bank

entry,summarizes the status and new features of foreign banks entry in China.Then,the

author analyses the positive and negative impact of foreign bank entry on the efficiency

of domestic banking in theory,and discusses some factors that influence this impact

respectively.

Then the author emphasizes to make quantitative research on the impact of foreign

entry on the efficiency of Chinese domestic banking.Firstly, we use exceed the

efficiency model of the technical panel data envelopment furniture representative of 14

domestic commercial banks to operate efficiency measure comparing changes in the

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efficiency of the WTO before. In the course of DEA analysis,this paper will sample the

state-owned banks and joint-stock commercial banks.Then through empirical

analysis,this paper thoroughly inspect the influences on our commercial banks’ income

condition,profitability,cost control ability,security and develop power under the foreign

banks’ entry. The author selects the pool data from 1998 to 2008 and takes the domestic

fourteen commercial banks as the sample.Finally,the author summarizes this paper and

proposes further research direction.

The innovation of this paper shows as follows:Firstly,according to the definition of

bank efficiency,this paper selects the target on behalf of bank fluidity, security,

profitability,income condition,cost control ability and the develop power in order to

manifest various influences to our banks’ efficiency under the background of foreign

bank entry,and establishes relatively comprehensive indicator system unified with the

financial yearbook,banks’ annual report as well as competitive power evaluating index

system of commercial banks.Secondly,in the course of measuring banks’ efficiency by

using super-efficientcy DEA,this paper takes foreign banks’ entry as input variables so

as to fully reflect foreign bank entry’s influence on the efficiency of China’s banking

industry.In the last,in the selection of market mechanism this paper replace CR4 used

more more commonly formly by the index HHI substitution and makes relatively

comprehensive screening in the bank’s own factor according to previous scholars’

research simultaneously.

Keywords：foreign banks；China’s commercial banks；efficiency；data envelopment

analysis

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第一章绪论..................................................................................................................... 1

第一节研究背景及意义......................................................................................... 1

第二节基本思路及主要内容................................................................................. 2

第三节主要方法及创新点..................................................................................... 3

第二章国内外研究综述................................................................................................. 5

第一节国内外理论研究综述................................................................................. 5

第二节国内外实证研究综述................................................................................. 7

第三章商业银行效率及其影响因素分析................................................................... 14

第一节商业银行效率及相关理论....................................................................... 14

第二节外资银行进入背景下银行效率的影响因素分析................................... 17

第四章外资银行进入对我国商业银行效率影响的理论分析................................... 24

第一节外资银行在我国的发展现状................................................................... 24

第二节外资银行在我国发展的新特点............................................................... 26

第三节外资银行进入对我国商业银行效率影响的理论分析........................... 28

第五章运用超效率 DEA 模型测度我国商业银行效率............................................... 32

第一节数据包络分析模型................................................................................... 32

第二节投入产出指标的确定............................................................................... 36

第三节样本选取、数据收集与处理................................................................... 37

第四节结果及分析............................................................................................... 39

第六章外资银行进入对我国商业银行效率影响的实证研究................................... 43

第一节变量及指标确定....................................................................................... 43

第二节样本数据选择与模型说明....................................................................... 46

第三节数据分析处理........................................................................................... 47

第四节实证结果及分析....................................................................................... 47

第七章结论及进一步研究方向................................................................................... 54

第一节结论........................................................................................................... 54

第二节进一步研究方向....................................................................................... 56

参考文献......................................................................................................................... 57

附录................................................................................................................................. 62

硕士学位论文

第一章绪论

第一节研究背景及意义

一、研究背景

经济全球化和金融服务贸易在世界范围内的发展，使得外资银行在许多国家

的参与程度不断上升，成为多国银行体系的重要组成部分。

改革开放以来，外资银行在我国取得了较大发展，自从 1979 年日本输出入银

行在北京设立第一家代表处，我国金融业对外开放的市场逐渐展开，外资银行进

入我国的数量与规模不断增加。2001 年入世后，我国遵守入世承诺，银行业大门

按步骤、有计划的向外资机构开放，而随着 2006 年 12 月 11 日中国金融市场对外

资银行的全面放开，中国己给予外资银行国民待遇，人民币业务也已对外全面开

放，外资银行享有了完全市场准入、在地域和客户方面的限制逐渐完全消除，外

资银行与中资银行在地域、客户、业务、和人才等各领域全面竞争的市场格局初

步形成。据中国人民银行 2009 年发布的 2008 年《国际金融市场报告》指出，2008

年中国银行业对外开放进一步深化，截至 2008 年末，在华外资银行资产总额 13448

亿元，比年初增长 7.37％，占全国金融机构资产总额的 2.16%，其中各项贷款余

额 73085 亿元，比年初增长 5.04％，占全部金融机构各项贷款余额的 2.3％；负

债合计 12028 亿元，比年初增长 5.95％，占全部金融机构负债合计的 2.05％。由

此可见，外资银行在华扩张势头日益迅猛，并且呈现出许多新的特点，虽然目前

外资银行在国内银行市场上所占比例很小，但在某些细分市场上表现出强大的竞

争力，并对进入和占有更多的经营领域表现出极大兴趣，在外资银行的竞争压力

下，必然会对我国的金融体系和经济运行产生多方面的影响，其中最主要也是最

直接的影响之一是对我国商业银行效率的影响，因为效率是衡量银行经营业绩的

重要标准，是银行竞争力的集中体现。

二、理论与现实意义

外资银行进入给中资银行带来了竞争效应、技术溢出示范效应、人力资本效

应、金融稳定等正面效应，其先进技术和管理理念给我国商业银行提供了借鉴与

学习，并使中资银行在竞争压力下不断自我完善体系、强化机制、提高经营管理

水平，与此同时，外资银行的进入给中资银行带来沉重的竞争压力，争夺优质客

户和有经验的专业人才，抢占我国商业银行市场，从外资银行在 2001 年到 2006

年的五年过渡期内的发展情况就可看出:外资银行的资产和负债总额与国内商业

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摘要：

硕士学位论文4摘要经济全球化和金融服务贸易在世界范围内的发展，使得外资银行在许多国家的参与程度不断上升，成为多国银行体系的重要组成部分。随着2006年12月11日中国金融市场对外资银行的全面放开，中国己给予外资银行国民待遇，人民币业务也已对外全面开放，外资银行享有了完全市场准入,在地域和客户方面的限制逐渐完全消除，外资银行与中资银行在地域、客户、业务、和人才等各领域全面竞争的市场格局初步形成。在外资银行的竞争压力下，必然会对我国的金融体系和经济运行产生多方面的影响，其中最主要也是最直接的影响之一是对我国商业银行效率的影响，而随着近年来我国金融体制改革的深入和银行业的全面开放，分析外资银行进入对...

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