基于熵权-TOPSIS法的我国上市商业银行竞争力研究

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3.0 李佳 2024-09-20 5 4 529.48KB 56 页 150积分

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浙江财经学院硕士学位论文

摘要

金融对于一国的国民经济发展有着举足轻重的作用，金融的强弱无疑是决定

一个国家经济是否强大的根本要素，而在现代金融体系中，商业银行始终处于主

体地位。随着中国银行业的全面开放，外资银行的涌入，使得我国银行业的竞争

愈来愈激烈，如何应对市场变化及其带来的挑战，如何尽快提高银行竞争力等问

题受到了银行家、经济学家以及管理学家们的密切关注。本文的研究主题是我国

上市商业银行竞争力。上市商业银行是我国商业银行的典型代表，客观评价和全

面分析比较我国上市商业银行的竞争力，具体分析其竞争力的强弱以及成因对提

高我国银行业的整体实力和对维护我国金融体系的稳健发展都有着重要的现实意

义。

本文先对商业银行竞争力理论进行阐述，再根据 2007--2009 年三年的统计数

据，采用熵权-TOPSIS 法，对我国 14 家上市商业银行的竞争力进行分析，试图探

索我国上市商业银行竞争力的特点和决定因素，为提高商业银行竞争力提供理论

依据。本文的基本内容可概括如下：首先在理论基础与文献综述部分论述了银行

竞争力研究的理论基础，以企业竞争力的一般理论为依据，阐述了企业竞争力的

基本概念和特征，明确了商业银行竞争力的特殊性，总结了国内外银行竞争力研

究的现状，为下文构建符合我国实际情况的上市商业银行竞争力的评价指标体系

打下基础。其次通过对现有竞争力研究方法的简单介绍和评述，选择了适合商业

银行竞争力评价与分析的方法，即熵权-TOPSIS 法。在对熵权-TOPSIS 法的介绍

中首先介绍了熵权原理，说明了如何运用熵值确定评价指标的权重，然后对基于

熵权的 TOPSIS 法进行了概述，介绍了其原理以及应用于银行竞争力评价的优点，

最后描述了整个评价过程的步骤和模型。然后是对商业银行竞争力评价指标体系

的构建，在借鉴国内外已有研究成果的基础上，设计出了一套银行竞争力评价指

标体系，作为第五章实证研究的基础。第五章为我国上市商业银行竞争力实证分

析。本章为全文的核心部分。该章首先选取了我国 14 家上市商业银行作为研究对

象，以 2007--2009 年三年的统计数据为研究数据，对上市商业银行的流动性能力、

盈利性能力、抗风险能力、经营发展能力、创新能力以及综合竞争力分别进行了

实证评价与排序，并分别对评价结果进行了分析。本文采用的熵权-TOPSIS 法是在

TOPSIS 法中融入熵权的概念，先将每家被评价银行的原始数据进行标准化处理，

然后根据熵值原理对指标值进行客观赋权，再运用 TOPSIS 模型根据加权后的规范

化指标值确定理想解与负理想解，并求出各项指标与理想解和负理想解的欧式距

离以及相对接近度，最后以相对贴近度作为各被评价银行的得分，根据得分对各

家上市商业银行进行排名。最后根据前文实证结果提供的信息，提出了提高我国

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上市商业银行竞争力的主要对策和研究展望。

本文的主要创新之处在于：

第一，将基于熵权的 TOPSIS 法引入到商业银行竞争力评价研究中，运用熵值

原理对影响银行竞争力的各项指标进行客观赋权，得出各项指标对上市商业银行

综合竞争力影响程度的大小，明确了影响我国上市商业银行竞争力的主要因素，

再运用 TOPSIS 模型确定各指标与理想解和负理想解的距离以及相对贴近度，以相

对贴近度作为银行竞争力的得分和排名依据，同时也对上市商业银行各单项能力

进行了评价和排名分析。第二，选取了 14 家上市商业银行上市后 2007-2009 年的

相关统计数据，对我国上市银行综合竞争力和各单项能力均进行了动态分析和静

态分析，既反映了上市银行综合竞争力与单项能力的年度水平，又分析了年际间

的动态变化。

关键字：上市商业银行；竞争力；熵权；TOPSIS 法

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III

ABSTRACT

Finance plays an important role in the development of a country’s economy. The

financial strength is the fundamental element which decide a country’s economic

strength, Commercial banks are always in the dominant position of the modern financial

system . The competition of banking is more and more fierce with the full liberalization

of China's banking sector and the influx of foreign banks. How to respond to market

changes and challenges, and how to improve the competitiveness of banks, such issues

have received close attention among bankers, economists and management scientists.

The theme of this paper is the competitiveness of listed commercial banks in China.

Listed commercial banks are the typical ones of China's commercial banks, objective

evaluation and comprehensive analysis of the competitiveness of listed commercial

banks, Specific analysis the competitive strength and the causes can improve the overall

strength of our banking sector, and can also maintain the stable development of China's

financial system, the analysis has an important practical significance.

Firstly, this paper elaborates the theory of the competitiveness of commercial

banks. Then analysis the competitiveness of 14 listed commercial banks using the

entropy-TOPSIS method,according the data from 2007 to 2009. Attempt to explore the

characteristics and determinants of commercial banks’ competitiveness, provide a

theoretical basis to improve the competitiveness of commercial banks. The paper’s

content can be summarized as follows: First, the theoretical foundation and literature

review part of the bank discusses the theoretical basis of competitive research to the

competitiveness of enterprises based on the general theory to explain the basic concept

of the competitiveness of enterprises and characteristics , identifies the special nature of

the competitiveness of commercial banks,summary competitiveness of domestic and

foreign banks. Second ,selected an analysis method after simply introduced and

reviewed the existing research method of the competitiveness ,

namely,entropy-TOPSIS . Then introduces the entropy-TOPSIS method. The next part

is the construction of evaluation index system of the competitiveness of commercial

banks. The fifth chapter is empirical analysis of the competitiveness of listed

commercial banks.This part is the core of the full paper.The chapter first selects the 14

listed commercial banks in China as the research object, 2007 - 2009 years of data for

the study of statistical data on the flow of sexual listed commercial banks, earnings

capabilities, anti-risk ability, business development capacity innovation capacity and

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competitiveness of an empirical evaluation, and the evaluation results were analyzed.

Entropy-TOPSIS method used in this paper first standardized each bank's original data ,

and then empowered the index value according to the entropy principle, then is the

useing of TOPSIS model based on the weighted index value after normalization,to

determine the ideal solution and negative ideal solution, and find the ideal solution and

the index and negative ideal solution and the relative proximity euclidean distance, and

finally to the relative closeness of each to be evaluated as scores of banks.Ranks listed

commercial banks according to scores .Finally, according to earlier information ,put

forward some suggestions to improve the competitiveness of listed commercial banks

and research prospects.

There are two innovations in this paper. First, introduced the TOPSIS method

based on entropy to the evaluation of the competitiveness of commercial banks for the

first time.The second innovation is the data, the writer choose the data of 14 listed banks

through the year 2007-2009, not only make the Dynamic Analysis, but also doing the

Static analysis, obtain the corresponding results.

Key words: Listed commercial banks;Competitiveness; Entropy; TOPSIS method

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摘要：

浙江财经学院硕士学位论文I摘要金融对于一国的国民经济发展有着举足轻重的作用，金融的强弱无疑是决定一个国家经济是否强大的根本要素，而在现代金融体系中，商业银行始终处于主体地位。随着中国银行业的全面开放，外资银行的涌入，使得我国银行业的竞争愈来愈激烈，如何应对市场变化及其带来的挑战，如何尽快提高银行竞争力等问题受到了银行家、经济学家以及管理学家们的密切关注。本文的研究主题是我国上市商业银行竞争力。上市商业银行是我国商业银行的典型代表，客观评价和全面分析比较我国上市商业银行的竞争力，具体分析其竞争力的强弱以及成因对提高我国银行业的整体实力和对维护我国金融体系的稳健发展都有着重要的现实意义。本文先对商...

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