基于区域信贷评级的中小银行贷款定价方法选择研究

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3.0 陈辉 2024-11-19 4 4 661.85KB 65 页 15积分

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摘要

我国的中小银行是促进区域经济发展的重要力量。在面临外资银行竞争与利

率市场化的双重压力下，中小银行的发展遇到了一定的障碍。这些障碍已经成为

银行经营者及其监管者急待解决的问题。本文采用了实证研究和规范研究相结合

的方法，通过对已知数据和模型的分析，探讨了适合中小银行实际的贷款定价方

法。研究过程中，本文首先阐述了目前中西方银行业界对贷款定价研究的理论成

果。接着结合中小银行的实际，对我国中小银行的贷款定价现状进行了详细深入

的研究，指出了中小银行贷款定价能力不足的症结之所在。在此基础上，结合对

大银行利用区域信贷风险评级体系作用和意义的分析。讨论了当前中小银行运用

大银行提供的区域信贷评级体系进行贷款定价方法选择的意义与可行性。并分析

讨论了中小银行一些难以获得的参数的确定方法，为中小银行贷款定价找到了可

供依据的客观标准，部分解决了中小银行贷款定价能力不足的问题，具有较强的

实践意义。在贷款违约风险溢价参数的确定的过程中，本文使用了美国学者Altman

提出Z评分模型，通过对大量企业数据的实证研究，探讨了客户违约概率的确定。

关键词：中小银行贷款定价区域信贷风险风险溢价

Abstract

China's small and medium-sized bank is an important force to promote regional

economic development. In the face of the competition of foreign banks and interest

rates under the dual pressure of the medium-sized banks in the development has

encountered some obstacles. These obstacles have become a bank regulator and the

operator of the need to solve the problems. In this paper, using empirical research and

standardize the method of combining study, known by the analysis of the data on the

small and medium-sized city banks for the actual loan pricing methods. Course of the

study, described in the review of the current industry in the West Bank loan pricing

theory, and loan pricing model used in the risk identification methods on the basis of

the Yangtze River Delta region with small and medium-sized banks of the reality of

China's small and medium-sized city banks loan pricing status detailed and in-depth

study, pointed out that the ability of small and medium-sized bank loan pricing under

the crux of the problem lies. On this base, discussed regional credit risk rating system

and the principle role in determining the current medium-sized and small banks for the

actual loan pricing system. And January 1 of loan pricing method parameters of the

various methods for small and medium-sized cities to find a bank loan pricing based on

the objective criteria available, a partial solution to the city's small and medium-sized

bank loan pricing power shortage problem, with strong guidance and practice

significance. Analysis of loans in default risk premium in the process of this creative

use by the American scholar Altman Z score model, a large number of enterprise data

through empirical study on the probability of default, the determination.

Key words: small and medium-sized bank, loan pricing, regional credit risk, risc

measuring

Abstract

摘要

ABSTRACT

第一章绪论 .......................................................... 1

§1.1 选题背景 ......................................................1

§1.2 选题目的及意义 ................................................2

§1.3 本文思路与结构 ................................................2

§1.4 相关概念的界定 ................................................4

第二章相关研究概述 ..................................................5

§2.1 国外相关研究 ..................................................5

§2.2 国内相关研究 ..................................................7

第三章理论基础介绍 .................................................10

§3.1 中小银行相关理论介绍 .........................................10

§3.2 贷款定价方法理论介绍 .........................................12

§3.3 区域信贷风险评价体系的原理与作用 ............................ 15

第四章我国中小银行贷款定价现状和存在的问题 .........................18

§3.1 我国中小银行对区域经济的作用 .................................18

§3.1.1 我国中小银行的概述 ...................................... 18

§3.1.2 我国中小银行的作用 ...................................... 20

§3.2 中小银行与贷款定价的关系 .....................................22

§3.2.1 科学地进行贷款定价的作用与意义 .......................... 22

§3.2.2 贷款定价对中小银行的意义 ................................ 23

§3.2.3 西方中小银行定价方法选择 ................................ 24

§3.3 我国中小银行贷款定价现状分析 ................................ 25

§3.3.1 我国中小银行贷款定价现状的分析 .......................... 25

§3.3.2 我国中小银行贷款定价存在的问题 .......................... 27

第五章我国中小银行贷款定价方法的选择策略研究 .......................29

§4.1 我国中小银行贷款定价方法的改进方向 ...........................29

§4.1.1 我国三种定价方法的区域分析 .............................. 29

§4.1.2 中小银行贷款定价方法的改进方向 .......................... 31

§4.2 区域信贷风险评价体系对贷款定价作用的分析 .....................32

§4.2.1 区域信贷风险评价体系的原理与作用 ........................ 32

§4.2.2 我国信贷风险区域的划分 .................................. 34

§4.2.3 中小银行运用区域信贷风险评级的意义 ...................... 37

§4.3 我国中小银行贷款定价方法选择的策略 .......................... 39

§4.3.1 低风险地区现有贷款定价方法评介 .......................... 39

§4.3.2 高风险地区现有贷款定价方法评介 .......................... 41

§4.3.3 中小银行贷款定价方法选择策略 ............................. 42

第六章中小银行贷款定价方法的具体运用 ...............................45

§5.1 低风险地区中小银行贷款定价方法的运用 ........................ 45

§5.1.1 期限风险溢价的确定 ...................................... 45

§5.1.2 违约概率的确定 .......................................... 46

§5.1.3 违约损失率的确定 ........................................ 51

§5.1.4 基准利率的确定 .......................................... 53

§5.1.5 是否贷款的判断标准 ...................................... 54

§5.2 高风险地区中小银行贷款定价方法的运用 ........................ 54

§5.3 综合案例分析 ................................................ 55

结论与展望 .......................................................... 58

参考文献 ............................................................ 59

研究生期间发表的论文和承担的科研项目 ................................62

致谢 ...............................................................63

第一章绪论

本章为绪论，分四个部分队研究的背景、意义、文章的结构和相关概念界定

等进行介绍。本章第一部分是选题的背景，第二部分是选题的目的及意义，第三

部分是文章的框架，第四部分是重要概念的界定。

§1.1 选题背景

我国的商业银行体系包括大型银行，中等银行和小型银行。①它们在经济的各

个层面发挥着各自的作用。正如大型国有商业银行对国家宏观经济发展做出突出

贡献一样，为数众多的中小银行在区域经济发展中发挥了重要的作用。在区域经

济中，中小银行至少肩负着两方面的任务，一是对区域基础设施建设的支持，二

是对区域内中小企业的金融支持，而区域内的中小企业是该区域“极化”②，“扩

散”③过程中的重要力量。

2004年10月29日，人民银行报经国务院批准，决定不再设定金融机构(不含城

乡信用社)人民币贷款利率上限。至此，中国人民银行已经逐步放开贷款利率的浮

动幅度，开始向全面实施利率市场化迈进。这种利率政策的设定使得银行拥有了

充分的定价自主权。如何运用好刚刚获得的这个权力成为了一个倍受关注的问题。

从目前我国实际情况，尤其是贷款利率浮动的幅度进一步放开之后贷款定价的实

际来看，中小银行并没有做好全面利率市场化的准备，在产品自主定价，尤其是

贷款自主定价意识和定价能力上还存在较多问题。一小部分银行信贷管理人员还

没有完全从利率管理的束缚下解放出来，仍在简单的依靠“存贷款利差”进行放

贷，与国有银行和股份制商业银行进行同质化竞争，严重影响了盈利能力和发展

潜力。目前，大部分银行类金融机构，尤其是中小银行还没有建立起完善的贷款

定价体系和科学的利率决定机制。它们的定价方法单一、呆板，缺乏灵活性，往

往会导致道德风险和逆向选择。一些资质好的企业因贷款利率过高而放弃从银行

借贷，而资质差的企业才千方百计的获取银行贷款。但要求中小银行建立起严密

的贷款定价体系的确是有困难的。如果中小银行不能解决这一难题，在区域经济

中就难以发挥应有的资源配置的作用，导致地区经济发展的延缓，为了解决这些

问题，有必要对中小银行贷款定价的有关问题进行深入的研究。

①参考自银监会对我国银行的分类

②极化过程只是使区域经济系统由孤立分散的均质无序状态向局部集聚不平衡的低级有序状态发展。

③扩散过程能使区域经济系统由低级的非均衡发展向高级的相对均衡发展。

基于区域信贷风险评级的中小银行贷款定价方法选择研究

§1.2 选题目的及意义

银行也是一种企业，其商品就是各种金融产品。金融产品价格的制定问题直

接与银行的风险和收益相关，关系到银行的存亡，是各家银行需要首先注意的。

与此相关的，国外商业银行的一个优势就是在产品定价领域拥有丰富的经验。而

国内银行业的定价方法刚刚脱胎于计划经济时代的国家定价模式，缺少自主定价

的经验和技巧。在国内银行各种需要定价的金融产品中，贷款是最传统也是最重

要的一种，其价格就是贷款利率。所以改进贷款利率的制定机制是国内商业银行

应对国际竞争的最切实可行的方法和最迫切的任务。贷款机制的建立过程中，选

择合适的贷款定价方法是其核心之一。而目前国内中小银行对小企业贷款定价方

式的选择十分落后。大多是选择某种简单、固定的定价方法。这种不足直接关系

到中小银行的生存和发展，影响到区域金融的发展前途。

中小银行的一些特点限制了其贷款定价的能力。它们可以利用一些公共信息

来弥补这一缺陷。大型商业银行在满足自身的信息需求的同时，也不可避免的为

公众提供了信息这一公共产品，由于信息这种资源是可以无成本共享的，本着节

约成本和提高效率的原则，众多中小银行可以也应该利用好大型国有银行和股份

制银行提供的各种市场信息。各大银行的区域信贷风险评级就是其中一种。区域

信贷风险是中小银行面临的一种系统性风险，是一定区域内企业平均的贷款预期

损失。随着新版巴塞尔协议的发布，风险控制对银行来说成了越来越重要的任务。

贷款定价也是一个风险控制的过程，针对不同的风险水平制订出相应的贷款策略。

市场上的普遍风险银行无法完全规避，只能通过增加价格把这种风险转移到客户

身上。所以区域风险是拥有众多分支机构的大型银行必须研究的。对于这种风险，

各大国有银行每年在年报中都会明确列出。中小银行应该充分运用该信息，用于

贷款定价体系的建立。把该风险值作为标准，对不同区域的客户进行分类，对不

同区域的客户选取不同的贷款定价方法。这样做符合银行风险管理的基本理论，

同时丰富了银行在贷款定价时的选择余地。并能够体现出不同客户的风险特征，

值得进行深入的研究和探索。

§1.3 本文思路与结构

本文的研究思路可以通过图1-1体现出来：

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摘要：

摘要摘要我国的中小银行是促进区域经济发展的重要力量。在面临外资银行竞争与利率市场化的双重压力下，中小银行的发展遇到了一定的障碍。这些障碍已经成为银行经营者及其监管者急待解决的问题。本文采用了实证研究和规范研究相结合的方法，通过对已知数据和模型的分析，探讨了适合中小银行实际的贷款定价方法。研究过程中，本文首先阐述了目前中西方银行业界对贷款定价研究的理论成果。接着结合中小银行的实际，对我国中小银行的贷款定价现状进行了详细深入的研究，指出了中小银行贷款定价能力不足的症结之所在。在此基础上，结合对大银行利用区域信贷风险评级体系作用和意义的分析。讨论了当前中小银行运用大银行提供的区域信贷评级体系进行贷款...

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