基于修正SCP分析范式的我国商业银行绩效研究

VIP免费

3.0 李江 2024-09-24 4 4 640.73KB 102 页 160积分

侵权投诉

浙江财经学院硕士学位论文

摘要

随着我国经济体制改革的深入，以及我国加入 WTO 等外部环境的变化，我国

银行业尤其是国有银行面临着前所未有的竞争压力和改革压力。对于我国银行业

改革路径的选择，“市场结构论”和“产权结构论”有着截然不同的观点。但两

者的最终目标是一致的，即努力提高银行业的真实绩效水平，而不是银行账面利

润或是因利用行政带来的垄断力量损害消费者利益而获得的利润。

对行业绩效影响因素的研究源于传统的产业组织理论，主要是研究市场结构

与市场绩效之间的关系。对于正处于转型期的我国银行业，尤其在面临内部改革

和外部竞争的情况下，本文认为应将产权结构与市场结构结合起来，研究其对绩

效的影响。

本文运用产业组织学的基本理论和研究方法，在传统 SCP 分析范式的基础上，

引入产权这一变量，即把市场结构、产权结构、市场行为和市场绩效纳入一个分

析框架进行研究。同时在绩效评价方法的选取上，本文采用 EVA 绩效评价体系，

从而更加客观、科学地衡量银行的经营绩效。

首先，本文对目前银行业改革的不同主张进行了分析与探讨，指出在我国目

前转轨经济下，对银行业的改革应该是“结构与产权并举”；其次，具体分析了

我国目前银行业的市场结构、产权结构以及市场行为，认为目前我国银行业市场

正在由高度垄断型的市场结构向垄断竞争型的市场结构转变；在产权结构方面，

国有及股份制商业银行都存在着一些有待改革的地方，这些缺陷决定了我国商业

银行治理结构的先天不足；在市场行为方面，尽管目前我国银行业的价格行为仍

然存在着明显的价格扭曲现象，但是随着我国利率市场化改革的逐步深入，银行

间的价格竞争将会逐步规范，利率最终将会实现市场化。随着银行业的对外开放，

外资参股已经成为一种普遍的现象。外资的进入，既带来了充足的资本、先进的

管理理念，同时也对我国银行业原有的营销模式和创新机制提出了挑战。再次，

在前文的分析基础上，运用 Eviews5.0 中面板数据建模的功能对这三者与绩效之间

的关系进行了实证分析，得出：市场结构与产权结构共同作用于银行的市场绩效，

但是对于不同产权结构的银行，这两者的作用机制是不一样的，具体表现为：国

有产权比重与股份制商业银行绩效负相关，而国有股权的“两手论”使得国有股

与国有及国有控股大型商业银行绩效正相关；市场份额与国有及国有控股大型商

浙江财经学院硕士学位论文

业银行绩效负相关，与股份制商业银行绩效显著正相关；总贷款/总资产与商业银

行绩效正相关，贷款呆账准备/总贷款与股份制商业银行负相关，而与国有及国有

控股大型商业银行绩效正相关。最后，总结前文，指出优化我国银行业改革途径

的政策建议和主张:对于国有及国有控股大型商业银行应该注重产权结构的调整，

而对于股份制商业银行则应侧重于外部市场结构的调整。

关键词：银行业；市场结构；产权结构；市场行为；市场绩效；修正的 SCP

分析范式

浙江财经学院硕士学位论文

III

ABSTRACT

With the deepening of Chinese economic system reform and the changing of

external environment as China entered WTO, the Chinese commercial banks, especially

the state-owned banks, are facing unprecedented competition pressure and reformation

pressure. Towards Chinese banking reform paths, there are two totally different theories.

One claims market structure reform and the other claims property right reform.

However, the final target of the two theories is how to enhance our banks’ real

performance, not just obtain the book profits and obtain the monopoly profits.

Researches on the influencing factors of industry performance are from the

traditional industrial organization theory, which mainly study the relationship between

market structure and market performance. As Chinese banking is facing internal reform

and external competition, we can’t neglect the problem of property right institution

when the theory of industrial organization is used to analyze a transition economy. So

based on the traditional SCP structure, this paper will use the industrial organization’s

basic theory and research method, attempts to introduce market structure, ownership

structure, market conduct as determinants for market performance into an analytical

framework to explain why they have important effects on the banking’s market

performance. In order to evaluate the banking’s market performance more objective,

this paper adopts EVA performance-evaluation system.

Firstly, based on the different opinions towards Chinese banking reform, we insist

that we should regard market structure reform and property right reform as equal;

secondly, we analyze the banking market structure, ownership structure and market

conduct exactly, and conclude that our banking industry is experiencing the changing

—from high monopoly to monopoly competition; in regard of ownership structure,

there are both some aspects to reform, and these shortcomings of China’s commercial

banks decided the inherent weaknesses of governance structure; regarding the market

conduct, as interest rates have not yet fully realized marketable, so the price of China’s

banking industry remains an obvious price distortions. But with the gradual deepening

of the interest rates marketable, the price competition among banks will be more

浙江财经学院硕士学位论文

standardized and the interest rates will ultimately be more market-oriented. With the

opening up of the banking industry, foreign equity participation has become a universal

phenomenon. The entry of foreign capital, brings in both sufficient capital, advanced

management concepts, but also challenges on China's banking and marketing and

innovative mechanisms. Thirdly, based on the analysis before, and using panel data

regression of Eviews 5.0, we analyze the relationship among market structure,

ownership structure, market conduct and the banking industry performance, and draw

the conclusion that market structure and the ownership structure both play role in the

banks' market performance, but for different ownership structure banks, the role of these

two mechanisms is not the same. Finally, we explore the efficient way of improving the

commercial banking’s performance and present some policy proposals: for state-owned

banks, the reformation should focus on the adjustment of the structure of property rights,

and the joint-stock commercial banks should focus on the external market structure

adjustment.

Key words: banking industry; market structure; ownership structure; market

conduct; market performance; modified SCP paradigm

浙江财经学院硕士学位论文

第一章导论.................................................................................................................1

第一节研究背景与意义..........................................................................................1

第二节国内外研究现状..........................................................................................3

第三节研究内容、结构安排与方法......................................................................6

第四节本文的创新与不足之处..............................................................................8

第二章银行产业组织的相关理论 ................................................................................9

第一节市场结构与产权结构相关基础理论..........................................................9

第二节银行业市场结构与绩效关系的研究........................................................12

第三节银行业产权结构与绩效关系的研究........................................................14

第三章我国商业银行业市场结构、产权结构及行为模式分析 ..............................17

第一节对传统SCP分析范式的修正.....................................................................17

第二节我国商业银行业市场结构分析................................................................21

第三节我国商业银行产权制度的分析................................................................38

第四节我国商业银行市场行为分析....................................................................46

第四章我国商业银行业绩效的实证分析 ..................................................................58

第一节银行业绩效概述........................................................................................58

第二节银行业绩效评价方法——EVA模型 .......................................................59

第三节我国商业银行业绩效的实证分析............................................................63

第五章我国商业银行绩效的优化途径 ......................................................................69

第一节我国商业银行市场结构的合理构建........................................................69

第二节国有及国有控股大型商业银行产权制度的改革....................................72

第三节优化我国商业银行业的市场行为............................................................74

第六章结束语...............................................................................................................77

参考文献.........................................................................................................................78

附录.............................................................................................................................84

致谢.............................................................................................................................98

浙江财经学院硕士学位论文

第一章导论

对于中国银行业产业组织相关问题的研究，目前仍然存在着许多有待进一步

研究的问题。尽管有关市场结构与银行业绩效的关系问题以及产权结构与银行业

绩效的关系问题已有不少研究，但是，国内很少有研究文献把产权结构与市场结

构放在一个框架内进行分析，进而研究这两者与银行业绩效之间的关系。银行业

是一个涉及多方面利益相关者的行业，采取政府管制是各国的普遍做法，尤其是

在中国这样一个有着特殊历史背景的国家，政府在其中扮演着极其重要的角色。

因此，研究中国银行业的绩效问题，必须将政府，尤其是政府在银行产权中所占

的地位纳入研究框架，这样得出的研究结论和主张的政策措施才更加符合我国的

实际情况。

本文将在吸收、借鉴和利用产业组织理论、产权理论以及其他相关理论在有

关银行业的研究成果的基础上，围绕着银行业绩效这一中心，以修正的

Stucture-Conduct-Performance（以下简称 SCP）分析范式为基本的研究框架，以规

范分析和实证分析为基本研究方法来研究我国银行业的绩效问题。

第一节研究背景与意义

一、研究背景

产业组织理论是微观经济学在不完全竞争市场上的应用，经过近百年的发展，

已经形成了一套完整的理论体系，其核心是研究产业组织的市场结构、市场行为、

市场绩效以及这三者之间的相互关系。但是一般来讲，产业组织理论是以第二产

业，尤其是以制造业为研究重点。对于金融业，大家更多地是将其看作是推动经

济发展的一种力量和手段，是政府进行宏观调控的一种工具，而对于其本身作为

一个产业的微观经济含义重视不够。但是随着全球金融业的高速发展，金融业已

经由实质经济的附属品转变为具有独立经济意义并能创造经济价值的独立产业，

因此，运用产业组织理论来研究银行业的市场结构、行为和绩效就显得十分必要。

在现代市场经济体制中，银行业作为经营货币的特殊行业，在社会资源的配

置中起着极其重要的金融中介作用。尤其是像我国，社会的融资体系以银行间接

融资为主，银行业在我国的融资体系中历来都占据着主导地位。银行业是现代市

场经济运行机制的核心，具有极强的外部性。保证银行业安全、稳健、高效地运

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载文档到电脑，查找使用更方便

160 积分 4人已下载

立即下载 VIP免费下载

摘要：

浙江财经学院硕士学位论文I摘要随着我国经济体制改革的深入，以及我国加入WTO等外部环境的变化，我国银行业尤其是国有银行面临着前所未有的竞争压力和改革压力。对于我国银行业改革路径的选择，“市场结构论”和“产权结构论”有着截然不同的观点。但两者的最终目标是一致的，即努力提高银行业的真实绩效水平，而不是银行账面利润或是因利用行政带来的垄断力量损害消费者利益而获得的利润。对行业绩效影响因素的研究源于传统的产业组织理论，主要是研究市场结构与市场绩效之间的关系。对于正处于转型期的我国银行业，尤其在面临内部改革和外部竞争的情况下，本文认为应将产权结构与市场结构结合起来，研究其对绩效的影响。本文运用产业组织学...

展开>> 收起<<

基于修正SCP分析范式的我国商业银行绩效研究.pdf

共102页,预览10页

还剩页未读，继续阅读

基于修正SCP分析范式的我国商业银行绩效研究

相关推荐

开通VIP享超值会员特权

作者详情

相关内容

推荐作者

热门标签

举报选择: