时间序列和面板数据计量模型理论及其应用——中国的经验分析
摘要20世纪70年代以来,以模型结构非经典、估计方法非经典、数据类型非经典模型、非线性模型和动态模型为题的计量经济理论方法不断涌现。经济数据主要包括横截面数据、时间序列数据、混合横截面数据和面板数据。本文是对基于时间序列和面板数据现代计量经济模型进行的应用研究。本文共包括四章内容。第一章“绪论”,交代论文的选题背景、研究现状、选题意义和结构安排等。第二章“基于时间序列的变结构线性协整回归模型”是本研究的重点。首先对包括非平稳过程,单位根过程与检验,协整检验,误差修正模型和变结构线性协整等概念和理论展开描述。然后采用寿险消费和收入时间序列数据,运用协整分析方法,考虑数据结构突变的可能性,通过设立...
2024-11-19
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