磨擦市场下的投资组合问题研究
摘要现代证券投资组合理论一直是世界各国经济学家倾力关注的一个重要的理论研究前沿.投资组合管理的过程主要包括各种资产风险与收益的评估、对资产配置进行组合优化以及组合业绩的衡量.其中对投资组合的优化是研究中最核心的部分.它运用凸分析、最优化、模糊数学、随机分析、偏微分等数学工具,结合信息科学与行为科学的理论与方法,通过建立数学模型讨论金融市场投资规律并为个人或机构投资者提供理论指导.本文主要研究了以下几方面的内容:1、概述了几种常见的投资组合选择模型.2、基于Konno的MAD模型,提出了一种新的买空-卖空投资组合选择方法,并考虑了交易费这种摩擦.采用了极大熵方法对模型进行优化,并给出这一问题的数...
2024-11-19
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