USST_Arts_112540665 基于主成分分析和神经网络的组合方法在股票预测中的应用
摘要股市是金融市场的一个重要组成部分,股票价格预测是金融分析领域中一个重要且困难的问题。由于受到时间序列具有平稳性、正态性以及独立性的限制,传统的统计建模方法(如指数平滑法、ARMA模型等)在解决诸如股票一类的时间序列预测问题时出现了一定的局限性,而神经网络应用于股票预测有着独特的优势,它不需要建立复杂的非线性系统的显式关系和数学模型就可以进行预测,这使得预测理论及方法产生了质的飞跃。沪深300股指期货是以沪深300指数为标的的指数。自2010年4月16日上市以来,因其良好的市场代表性,一直是中国证券市场研究的热门领域,吸引了许多专家、学者、机构投资者以及普通股民的重视。本文亦选用沪深300指...
2024-11-11
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